PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LGH с FTHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGH с FTHI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).

LGH и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGH или FTHI.

Корреляция

Корреляция между LGH и FTHI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LGH и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGH:

0.22

FTHI:

0.41

Коэф-т Сортино

LGH:

0.46

FTHI:

0.73

Коэф-т Омега

LGH:

1.06

FTHI:

1.12

Коэф-т Кальмара

LGH:

0.27

FTHI:

0.44

Коэф-т Мартина

LGH:

0.74

FTHI:

1.90

Индекс Язвы

LGH:

6.71%

FTHI:

3.72%

Дневная вол-ть

LGH:

19.22%

FTHI:

16.05%

Макс. просадка

LGH:

-29.60%

FTHI:

-32.65%

Текущая просадка

LGH:

-12.43%

FTHI:

-5.95%

Доходность по периодам

С начала года, LGH показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью -3.34%.

LGH

С начала года

-7.99%

1 месяц

5.76%

6 месяцев

-10.32%

1 год

4.01%

5 лет

15.80%

10 лет

N/A

FTHI

С начала года

-3.34%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

-4.19%

1 год

6.56%

5 лет

10.89%

10 лет

6.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LGH и FTHI

LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FTHI в 0.85%.

LGH
HCM Defender 500 Index ETF
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGH и FTHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LGH
Ранг риск-скорректированной доходности LGH, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
FTHI
Ранг риск-скорректированной доходности FTHI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGH c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGH на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FTHI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGH и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGH и FTHI

Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FTHI в 9.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		0.43%0.40%0.63%0.61%0.14%0.23%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		9.35%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%

Просадки

Сравнение просадок LGH и FTHI

Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и FTHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LGH и FTHI

HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) имеют волатильность 5.58% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...