Сравнение LGH с FTHI
LGH (HCM Defender 500 Index ETF) and FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - LGH is a Large Cap Blend Equities fund tracking the HCM Defender 500 Index, while FTHI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. LGH is passively managed, while FTHI is actively managed. Over the past 5 years, LGH returned 11.35%/yr vs 10.29%/yr for FTHI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGH charges 1.23%/yr vs 0.85%/yr for FTHI.
Доходность
Сравнение доходности LGH и FTHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGH показывает доходность 5.21%, а FTHI немного выше – 5.36%.
LGH
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
FTHI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам LGH и FTHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 5.21% | 19.47% | 27.00% | 24.19% | -27.37% | 39.92% | 18.51% | 11.06% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 5.36% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 13.95% | -7.13% | 3.61% |
Correlation
The correlation between LGH and FTHI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between LGH and FTHI shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGH vs. FTHI — Ранг доходности на риск
LGH
FTHI
Сравнение LGH c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGH | FTHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.13 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 13.70 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGH | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.94 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.54 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок LGH и FTHI
Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и FTHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGH | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -32.65% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -5.47% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | -15.92% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -16.70% | -12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -3.68% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.25% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGH и FTHI
HCM Defender 500 Index ETF (LGH) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что LGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGH | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.67% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 7.06% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 8.82% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 13.44% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 14.32% | +5.46% |
Сравнение комиссий LGH и FTHI
LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FTHI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGH и FTHI
Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FTHI в 8.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.68% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.23% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGH and FTHI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGH has higher volatility (3.98%) compared to FTHI (1.67%). In terms of maximum drawdown, LGH dropped -29.60% vs FTHI's -32.65%.
On 5-year performance, LGH leads with 11.35% vs 10.29% for FTHI. On fees, FTHI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LGH has performed better with a 11.35% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTHI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.23% for LGH.
FTHI has the higher dividend yield at 8.68%, compared with 0.36% for LGH.
LGH is categorized as Large Cap Blend Equities, while FTHI is Derivative Income. They also come from different issuers: Howard Capital Management and First Trust. Their fees differ too: 1.23% for LGH and 0.85% for FTHI.
FTHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGH и FTHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор