PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFT с PHK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LFT с PHK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и PIMCO High Income Fund (PHK).

Доходность

Сравнение доходности LFT и PHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и PIMCO High Income Fund (PHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFT и PHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		-9.95%-39.33%29.40%38.64%-45.07%28.63%15.69%23.31%-22.06%-9.69%
PHK
PIMCO High Income Fund		-1.67%12.63%9.46%18.84%-14.41%10.97%-10.10%3.44%20.86%-8.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFT:

$64.38M

PHK:

$812.79M

EPS

LFT:

-$0.14

PHK:

$1.07

Коэффициент P/S

LFT:

1.05

PHK:

4.91

Коэффициент P/B

LFT:

0.40

PHK:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

LFT:

$61.31M

PHK:

$167.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

LFT:

$42.55M

PHK:

$163.06M

EBITDA (12 мес.)

LFT:

$47.24M

PHK:

$88.91M

Доходность по периодам

С начала года, LFT показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у PHK с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям PHK по среднегодовой доходности: -1.38% против 4.73% соответственно.

LFT

1 день
-0.81%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-9.95%
6 месяцев
-33.71%
1 год
-47.20%
3 года*
-2.98%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
-1.38%

PHK

1 день
0.65%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-1.16%
1 год
7.09%
3 года*
11.41%
5 лет*
3.63%
10 лет*
4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lument Finance Trust, Inc.

PIMCO High Income Fund

Часто сравнивают с LFT:
LFT с AGNCLFT с GOODLFT с GSLFT с VOOLFT с OLFT с STAGLFT с PFFV
Часто сравнивают с PHK:
PHK с PDIPHK с PFNPHK с PDOPHK с PPFIXPHK с RCTIXPHK с SCHDPHK с BTZ

Доходность на риск

LFT vs. PHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFT
Ранг доходности на риск LFT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
PHK
Ранг доходности на риск PHK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFT c PHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и PIMCO High Income Fund (PHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFTPHKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

0.53

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.50

0.77

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.14

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.79

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

3.09

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFT vs. PHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFT на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа PHK равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFT и PHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFTPHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.53

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.25

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.23

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.27

-0.39

Корреляция

Корреляция между LFT и PHK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFT и PHK

Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности PHK в 12.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFT
Lument Finance Trust, Inc.		14.63%15.60%15.50%11.16%12.63%9.38%11.16%9.13%9.79%13.75%41.20%24.73%
PHK
PIMCO High Income Fund		12.41%11.85%11.85%11.54%12.18%9.37%10.62%10.57%12.09%13.29%13.54%16.98%

Просадки

Сравнение просадок LFT и PHK

Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, что больше максимальной просадки PHK в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и PHK.

Загрузка...

Показатели просадок

LFTPHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.57%

-75.29%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.73%

-9.22%

-42.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.40%

-26.76%

-28.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-51.30%

-25.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.30%

-5.13%

-47.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.65%

-9.82%

-22.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.54%

2.37%

+29.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LFT и PHK

Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с PIMCO High Income Fund (PHK) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFTPHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

8.03%

+11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.12%

9.23%

+28.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.30%

13.44%

+33.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.70%

14.56%

+20.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.40%

20.64%

+20.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFT и PHK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и PIMCO High Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
31.61M
(LFT) Общая выручка
(PHK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию