Сравнение LFGY с YBIT
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs -40.64% for YBIT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -30.07%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -30.07%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -30.07% | -4.80% |
Correlation
The correlation between LFGY and YBIT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between LFGY and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
LFGY
YBIT
Сравнение LFGY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.86 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -1.50 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и YBIT
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки YBIT в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -47.30% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -47.30% | +11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -47.23% | +31.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -15.91% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 27.03% | -10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и YBIT
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 11.55% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 29.42% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 36.83% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 38.69% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 38.69% | +3.69% |
Сравнение комиссий LFGY и YBIT
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и YBIT
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что меньше доходности YBIT в 106.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 106.69% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and YBIT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.75%) compared to YBIT (11.55%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs YBIT's -47.30%.
On 1-year performance, LFGY leads with -1.80% vs -40.64% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -1.80% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
YBIT has the higher dividend yield at 106.69%, compared with 87.63% for LFGY.
LFGY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.99% for YBIT.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор