Сравнение LFGY с XRMI
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. LFGY is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs 8.38% for XRMI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.48%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.48% | 5.01% |
Correlation
The correlation between LFGY and XRMI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
LFGY
XRMI
Сравнение LFGY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.68 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 6.75 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и XRMI
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -15.31% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -5.02% | -30.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -0.70% | -15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -5.86% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 1.24% | +15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и XRMI
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 1.70% | +12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 4.41% | +27.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 5.50% | +33.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 6.90% | +35.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 6.90% | +35.48% |
Сравнение комиссий LFGY и XRMI
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и XRMI
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности XRMI в 12.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.75% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and XRMI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.75%) compared to XRMI (1.70%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs XRMI's -15.31%.
On 1-year performance, XRMI leads with 8.38% vs -1.80% for LFGY. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRMI has performed better with a 8.38% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 12.75% for XRMI.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.60% for XRMI.
XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор