Сравнение LFGY с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
LFGY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.98% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и XRMI
LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
LFGY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
LFGY
XRMI
Сравнение LFGY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.62 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.89 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.80 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 2.72 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.62 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.26 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и XRMI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и XRMI
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и XRMI
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -15.31% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -5.02% | -30.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -3.86% | -25.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -6.10% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 1.47% | +13.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и XRMI
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 2.68% | +12.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 4.51% | +26.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 6.88% | +33.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 6.99% | +35.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 6.99% | +35.69% |