Сравнение LFGY с SMST
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -10.77% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. LFGY charges 1.02%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
LFGY
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -1.96%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 6.60% | -9.35% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -17.29% |
Correlation
The correlation between LFGY and SMST is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | -0.72 |
The correlation between LFGY and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. SMST — Ранг доходности на риск
LFGY
SMST
Сравнение LFGY c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.04 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 5.82 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и SMST
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -99.25% | +63.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -85.39% | +49.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.57% | -97.32% | +78.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -90.93% | +76.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 44.56% | -27.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и SMST
Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 10.64%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 55.38% | -44.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 135.32% | -103.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 149.40% | -110.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 167.53% | -125.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 167.53% | -125.30% |
Сравнение комиссий LFGY и SMST
LFGY берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и SMST
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.21%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 89.21% | 94.90% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and SMST have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to LFGY (10.64%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -10.77% for LFGY. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 10.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
LFGY has the higher dividend yield at 89.21%, compared with 0.00% for SMST.
LFGY is categorized as Derivative Income, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор