Сравнение LFGY с QYLD
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. LFGY is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs 22.07% for QYLD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 8.25%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам LFGY и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.25% | 9.52% |
Correlation
The correlation between LFGY and QYLD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between LFGY and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. QYLD — Ранг доходности на риск
LFGY
QYLD
Сравнение LFGY c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.51 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.46 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 24.33 | -24.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и QYLD
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -24.75% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -4.97% | -30.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -1.77% | -14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -3.82% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 0.91% | +15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и QYLD
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 4.78% | +8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 8.45% | +23.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 9.69% | +28.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 14.84% | +27.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 15.55% | +26.83% |
Сравнение комиссий LFGY и QYLD
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и QYLD
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности QYLD в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.64% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and QYLD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.75%) compared to QYLD (4.78%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs QYLD's -24.75%.
On 1-year performance, QYLD leads with 22.07% vs -1.80% for LFGY. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 22.07% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 11.64% for QYLD.
LFGY is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор