Сравнение LFGY с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
LFGY и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и QQA
LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
LFGY vs. QQA — Ранг доходности на риск
LFGY
QQA
Сравнение LFGY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.13 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.74 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.90 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 9.03 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.13 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.68 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и QQA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и QQA
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и QQA
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -19.73% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -11.55% | -24.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -4.93% | -24.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -2.62% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 2.43% | +12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и QQA
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 5.85% | +9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 10.72% | +20.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 19.02% | +21.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 18.84% | +23.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 18.84% | +23.84% |