Сравнение LFGY с QQA
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs 26.02% for QQA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.72%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 11.72% | 17.90% |
Correlation
The correlation between LFGY and QQA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between LFGY and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. QQA — Ранг доходности на риск
LFGY
QQA
Сравнение LFGY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.99 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 12.72 | -12.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и QQA
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -19.73% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -8.76% | -27.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -2.68% | -13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -2.53% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 2.05% | +14.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и QQA
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 6.70% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 11.35% | +20.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 13.97% | +24.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 18.59% | +23.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 18.59% | +23.79% |
Сравнение комиссий LFGY и QQA
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и QQA
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности QQA в 9.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.75% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and QQA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.75%) compared to QQA (6.70%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 26.02% vs -1.80% for LFGY. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 26.02% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 9.75% for QQA.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор