Сравнение LFGY с PEPS
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -10.77% vs 24.84% for PEPS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.53%.
LFGY
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -1.96%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 6.60% | -9.35% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 21.27% |
Correlation
The correlation between LFGY and PEPS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between LFGY and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
LFGY
PEPS
Сравнение LFGY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.55 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 11.24 | -11.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и PEPS
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -21.26% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -9.80% | -26.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.57% | -0.66% | -17.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -2.70% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 2.22% | +14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и PEPS
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 3.50% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 10.90% | +21.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 13.85% | +25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 18.16% | +24.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 18.16% | +24.07% |
Сравнение комиссий LFGY и PEPS
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и PEPS
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.21%, что больше доходности PEPS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 89.21% | 94.90% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and PEPS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (10.64%) compared to PEPS (3.50%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.84% vs -10.77% for LFGY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.84% return vs -10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 89.21%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор