Сравнение LFGY с LQTI
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs 4.82% for LQTI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью 0.73%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -6.83% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.73% | 6.59% |
Correlation
The correlation between LFGY and LQTI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
LFGY
LQTI
Сравнение LFGY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.42 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 4.21 | -4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и LQTI
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -3.41% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -3.41% | -32.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -0.87% | -14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -0.90% | -13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 1.15% | +15.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и LQTI
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 1.40% | +12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 4.14% | +27.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 5.09% | +33.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 5.93% | +36.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 5.93% | +36.45% |
Сравнение комиссий LFGY и LQTI
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и LQTI
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности LQTI в 9.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.06% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and LQTI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.75%) compared to LQTI (1.40%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 4.82% vs -1.80% for LFGY. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 4.82% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 9.06% for LQTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор