Сравнение LFGY с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
LFGY и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.67% | -8.59% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.04% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.04%.
LFGY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -25.73%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и LQTI
LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
LFGY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
LFGY
LQTI
Сравнение LFGY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.77 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.07 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.47 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 4.42 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.77 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.96 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и LQTI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и LQTI
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.22%, что больше доходности LQTI в 9.03%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.22% | 94.90% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.03% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и LQTI
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -3.41% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -3.41% | -32.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.47% | -1.63% | -27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -0.79% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 1.13% | +14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и LQTI
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 2.70% | +10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 3.88% | +26.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.89% | 6.24% | +33.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.61% | 6.11% | +36.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.61% | 6.11% | +36.50% |