Сравнение LFGY с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
LFGY и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и IWMI
LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
LFGY vs. IWMI — Ранг доходности на риск
LFGY
IWMI
Сравнение LFGY c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.37 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.98 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.09 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 9.62 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.37 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.72 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и IWMI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и IWMI
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности IWMI в 14.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и IWMI
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -23.88% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -12.42% | -23.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -4.80% | -24.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -4.44% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 2.70% | +12.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и IWMI
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 6.95% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 11.89% | +18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 19.09% | +21.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 18.28% | +24.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 18.28% | +24.40% |