Сравнение LFGY с IBIT
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. LFGY is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, LFGY returned 8.63% vs -39.60% for IBIT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
LFGY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 17.68% | -8.18% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -9.45% |
Correlation
The correlation between LFGY and IBIT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between LFGY and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
LFGY
IBIT
Сравнение LFGY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.86 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.80 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -1.39 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.91 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.27 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и IBIT
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -49.47% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -49.47% | +13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -49.47% | +39.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.06% | -16.07% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 28.61% | -12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и IBIT
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 9.14% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.08% | 33.89% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.07% | 43.76% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.90% | 50.18% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.90% | 50.18% | -8.28% |
Сравнение комиссий LFGY и IBIT
LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и IBIT
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.56%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 82.56% | 94.90% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and IBIT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (10.49%) compared to IBIT (9.14%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, LFGY leads with 8.63% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a 8.63% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 82.56%, compared with 0.00% for IBIT.
LFGY is categorized as Derivative Income, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for LFGY and 0.25% for IBIT.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор