Сравнение LFGY с IBIT
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. LFGY is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs -45.30% for IBIT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.71% |
Correlation
The correlation between LFGY and IBIT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between LFGY and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
LFGY
IBIT
Сравнение LFGY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.86 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -1.47 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и IBIT
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -52.98% | +17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -52.98% | +17.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -52.98% | +37.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -16.97% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 30.94% | -14.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и IBIT
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 13.75% и 13.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 13.43% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 34.60% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 44.41% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 50.21% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 50.21% | -7.83% |
Сравнение комиссий LFGY и IBIT
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и IBIT
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and IBIT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.75%) compared to IBIT (13.43%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, LFGY leads with -1.80% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 13.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -1.80% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 0.00% for IBIT.
LFGY is categorized as Derivative Income, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.25% for IBIT.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор