Сравнение LFGY с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
LFGY и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -9.45% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и IBIT
LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
LFGY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
LFGY
IBIT
Сравнение LFGY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.44 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | -0.37 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.35 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -0.75 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.44 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.36 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и IBIT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и IBIT
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и IBIT
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -49.36% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -49.36% | +13.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -45.80% | +16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -14.18% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 23.27% | -8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и IBIT
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 12.95% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 36.76% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 45.40% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 51.21% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 51.21% | -8.53% |