Сравнение LFGY с IBIT
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. LFGY is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, LFGY returned -13.47% vs -46.27% for IBIT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.79%.
LFGY
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -10.57%
- 6 месяцев
- -5.78%
- С начала года
- 4.57%
- 1 год
- -13.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -32.98%
- С начала года
- -26.79%
- 1 год
- -46.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 4.57% | -9.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.79% | -6.71% |
Correlation
The correlation between LFGY and IBIT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between LFGY and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
LFGY
IBIT
Сравнение LFGY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.83 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.87 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.39 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и IBIT
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -53.30% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -53.30% | +17.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.12% | -49.01% | +28.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -17.76% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.17% | 33.29% | -16.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и IBIT
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 10.65% и 10.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 10.80% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | 34.63% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.28% | 44.30% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.20% | 49.88% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.20% | 49.88% | -7.68% |
Сравнение комиссий LFGY и IBIT
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и IBIT
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.47%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 88.47% | 94.90% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and IBIT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.80%) compared to LFGY (10.65%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, LFGY leads with -13.47% vs -46.27% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 10.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -13.47% return vs -46.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 88.47%, compared with 0.00% for IBIT.
LFGY is categorized as Derivative Income, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.25% for IBIT.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор