Сравнение LFGY с GPTY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs 35.94% for GPTY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и GPTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 25.10%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 25.10%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 35.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -13.12% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 25.10% | 17.77% |
Correlation
The correlation between LFGY and GPTY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between LFGY and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. GPTY — Ранг доходности на риск
LFGY
GPTY
Сравнение LFGY c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.87 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 4.84 | -4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и GPTY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и GPTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -26.62% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -19.32% | -16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -9.56% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -6.52% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 7.44% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и GPTY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 12.22% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 20.48% | +11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 25.60% | +13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 29.65% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 29.65% | +12.73% |
Сравнение комиссий LFGY и GPTY
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GPTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и GPTY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности GPTY в 36.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 36.62% | 34.23% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and GPTY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.75%) compared to GPTY (12.22%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs GPTY's -26.62%.
On 1-year performance, GPTY leads with 35.94% vs -1.80% for LFGY. On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 12.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 35.94% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 36.62% for GPTY.
Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.99% for GPTY.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и GPTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор