PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFGY с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFGY и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFGY и GPTY


Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью -5.81%.


LFGY

1 день
0.22%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-24.51%
1 год
6.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Сравнение комиссий LFGY и GPTY

И LFGY, и GPTY имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

LFGY vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1717
Ранг коэф-та Мартина

GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFGYGPTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.10

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.67

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.70

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

4.55

-3.83

LFGY vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа GPTY равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFGYGPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.10

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.30

-0.60

Корреляция

Корреляция между LFGY и GPTY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и GPTY

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности GPTY в 42.28%


Просадки

Сравнение просадок LFGY и GPTY

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и GPTY.


Загрузка...

Показатели просадок


LFGYGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-26.62%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-19.32%

-16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.72%

-14.21%

-15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-7.10%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

7.21%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и GPTY

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFGYGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.92%

9.01%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.83%

18.91%

+11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.15%

28.95%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.68%

29.30%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.68%

29.30%

+13.38%