PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LFGY с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFGY с GPTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -10.77% vs 25.58% for GPTY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.

Доходность

Сравнение доходности LFGY и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 19.07%.

LFGY

1 день
-4.23%
1 месяц
-11.01%
6 месяцев
-1.96%
С начала года
6.60%
1 год
-10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPTY

1 день
-3.10%
1 месяц
-8.33%
6 месяцев
16.85%
С начала года
19.07%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFGY и GPTY

2026 (YTD)2025
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		6.60%-13.12%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		19.07%17.77%

Correlation

The correlation between LFGY and GPTY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.74

The correlation between LFGY and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFGY и GPTY

Секторы
LFGY
GPTY

Финансовые услуги

57.8%
6.5%

Технологии

33.5%
71.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
9.9%

Потребительский циклический сектор

3.4%
7.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LFGY
57.8%
GPTY
6.5%

Технологии

LFGY
33.5%
GPTY
71.2%

Коммуникационные услуги

LFGY
5.4%
GPTY
9.9%

Потребительский циклический сектор

LFGY
3.4%
GPTY
7.6%

Сырьевые материалы

LFGY

-

GPTY

-

Потребительский защитный сектор

LFGY

-

GPTY

-

Энергетика

LFGY

-

GPTY

-

Здравоохранение

LFGY

-

GPTY

-

Промышленность

LFGY

-

GPTY
2.2%

Недвижимость

LFGY

-

GPTY

-

Коммунальные услуги

LFGY

-

GPTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с BLOXLFGY с CHPYLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с MSTYLFGY с YMAX
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с XDTEGPTY с SPYGPTY с TDVI

Доходность на риск

LFGY vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 66
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFGYGPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.97

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.43

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.33

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

3.30

-3.93

LFGY vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа GPTY равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFGY и GPTY

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и GPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFGYGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-26.62%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-19.32%

-16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.57%

-13.92%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-6.63%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

7.77%

+9.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и GPTY

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFGYGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

8.79%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

21.74%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.30%

26.51%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.23%

29.74%

+12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.23%

29.74%

+12.49%

Сравнение комиссий LFGY и GPTY

LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GPTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и GPTY

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.21%, что больше доходности GPTY в 39.37%

ПозицияTTM2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		39.37%34.23%
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		89.21%94.90%

Часто задаваемые вопросы

LFGY and GPTY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFGY has higher volatility (10.64%) compared to GPTY (8.79%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs GPTY's -26.62%.

On 1-year performance, GPTY leads with 25.58% vs -10.77% for LFGY. On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 8.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 25.58% return vs -10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.

LFGY has the higher dividend yield at 89.21%, compared with 39.37% for GPTY.

Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.99% for GPTY.

GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и GPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор