Сравнение LFGY с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
LFGY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 16.97% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и DIVO
LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
LFGY vs. DIVO — Ранг доходности на риск
LFGY
DIVO
Сравнение LFGY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.36 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.99 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.92 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 9.07 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.36 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.83 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и DIVO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и DIVO
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и DIVO
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -30.04% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -9.21% | -26.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -3.96% | -25.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -2.62% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 1.95% | +13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и DIVO
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 3.58% | +11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 7.01% | +23.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 13.13% | +27.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 11.93% | +30.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 14.93% | +27.75% |