Сравнение LFGY с BUYW
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs 8.84% for BUYW. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. LFGY charges 1.02%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.48%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.48% | 9.00% |
Correlation
The correlation between LFGY and BUYW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. BUYW — Ранг доходности на риск
LFGY
BUYW
Сравнение LFGY c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.43 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 18.26 | -18.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и BUYW
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -9.36% | -26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -2.59% | -33.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -0.26% | -15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -0.60% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 0.49% | +16.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и BUYW
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 1.41% | +12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 3.90% | +27.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 4.84% | +33.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 8.43% | +33.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 8.43% | +33.95% |
Сравнение комиссий LFGY и BUYW
LFGY берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и BUYW
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности BUYW в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.95% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and BUYW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.75%) compared to BUYW (1.41%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 8.84% vs -1.80% for LFGY. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 8.84% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 5.95% for BUYW.
They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор