Сравнение LFGY с BTCI
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -10.77% vs -41.43% for BTCI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
LFGY
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -1.96%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 6.60% | -9.35% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -2.28% |
Correlation
The correlation between LFGY and BTCI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between LFGY and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. BTCI — Ранг доходности на риск
LFGY
BTCI
Сравнение LFGY c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.83 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.86 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.41 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и BTCI
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -48.42% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -48.42% | +12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.57% | -44.25% | +25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -17.15% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 29.39% | -12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и BTCI
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 9.70% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 31.60% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 39.91% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 40.04% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 40.04% | +2.19% |
Сравнение комиссий LFGY и BTCI
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и BTCI
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.21%, что больше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 89.21% | 94.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and BTCI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (10.64%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, LFGY leads with -10.77% vs -41.43% for BTCI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -10.77% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 89.21%, compared with 42.61% for BTCI.
LFGY is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.99% for BTCI.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор