PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFGY с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFGY и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFGY и BTCI


Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.


LFGY

1 день
0.22%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-24.51%
1 год
6.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Сравнение комиссий LFGY и BTCI

LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.


Доходность на риск

LFGY vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1717
Ранг коэф-та Мартина

BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFGYBTCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

-0.39

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

-0.30

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.96

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.30

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

-0.66

+1.38

LFGY vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFGYBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.39

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.02

-0.33

Корреляция

Корреляция между LFGY и BTCI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и BTCI

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности BTCI в 43.58%


Просадки

Сравнение просадок LFGY и BTCI

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и BTCI.


Загрузка...

Показатели просадок


LFGYBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-44.98%

+9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-44.98%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.72%

-41.01%

+11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-12.85%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

20.50%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и BTCI

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFGYBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.92%

10.21%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.83%

33.66%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.15%

40.04%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.68%

41.35%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.68%

41.35%

+1.33%