Сравнение BLOX с BTCI
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs -41.43% for BTCI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -15.78% |
Correlation
The correlation between BLOX and BTCI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between BLOX and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BLOX
BTCI
Сравнение BLOX c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.86 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.41 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и BTCI
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -48.42% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -48.42% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -44.25% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -17.15% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 29.39% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и BTCI
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 9.70% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 31.60% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 39.91% | +14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 40.04% | +13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 40.04% | +13.71% |
Сравнение комиссий BLOX и BTCI
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и BTCI
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, что больше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and BTCI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BLOX leads with -17.11% vs -41.43% for BTCI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a -17.11% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 42.61% for BTCI.
They also come from different issuers: Nicholas and Neos. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.99% for BTCI.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор