Сравнение BLOX с BTCI
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned -10.40% vs -38.83% for BTCI. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -5.31%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -23.79%.
BLOX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- -5.31%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.13%
BTCI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -10.60%
- С начала года
- -23.79%
- 1 год
- -38.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.84M | $4.79M | $6.14M | |
| $11.16M | $12.17M | $21.35M |
Сравнение доходности по годам BLOX и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -5.31% | 8.17% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -23.79% | -15.78% |
Correlation
The correlation between BLOX and BTCI is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between BLOX and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BLOX
BTCI
Сравнение BLOX c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.80 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.25 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и BTCI
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -48.42% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -48.42% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.54% | -43.65% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -17.99% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.80% | 31.16% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и BTCI
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 6.58% | +13.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.97% | 30.03% | +12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.88% | 39.95% | +16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 39.56% | +15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.01% | 39.56% | +15.45% |
Сравнение комиссий BLOX и BTCI
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и BTCI
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.77%, что больше доходности BTCI в 40.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 49.77% | 22.69% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 40.21% | 36.46% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and BTCI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (19.79%) compared to BTCI (6.58%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BLOX leads with -10.40% vs -38.83% for BTCI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a -10.40% return vs -38.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 49.77%, compared with 40.21% for BTCI.
They also come from different issuers: Nicholas and Neos. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.99% for BTCI.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор