PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFGY с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LFGY и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью 9.63%.


LFGY

1 день
-2.04%
1 месяц
-7.41%
С начала года
10.26%
6 месяцев
6.48%
1 год
-1.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BLOK

1 день
-1.95%
1 месяц
-4.16%
С начала года
9.63%
6 месяцев
4.89%
1 год
16.09%
3 года*
47.53%
5 лет*
11.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFGY и BLOK


Correlation

The correlation between LFGY and BLOK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.92

The correlation between LFGY and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

Amplify Blockchain Technology ETF

Доходность на риск

LFGY vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 99
Ранг коэф-та Мартина

BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LFGYBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.10

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.45

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

0.98

-1.08

LFGY vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFGY и BLOK

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и BLOK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LFGYBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-73.33%

+37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-35.64%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.78%

-15.24%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-25.97%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.69%

16.53%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и BLOK

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LFGYBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

12.69%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.52%

29.61%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.63%

39.01%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.38%

42.53%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.38%

39.03%

+3.35%

Сравнение комиссий LFGY и BLOK

LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и BLOK

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности BLOK в 0.65%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF
0.65%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
87.63%94.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, LFGY and BLOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LFGY has higher volatility (13.75%) compared to BLOK (12.69%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs BLOK's -73.33%.

On 1-year performance, BLOK leads with 16.09% vs -1.80% for LFGY. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 12.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLOK has performed better with a 16.09% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.

LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 0.65% for BLOK.

LFGY is categorized as Derivative Income, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.70% for BLOK.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор