PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFGY с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFGY с BLOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned 8.63% vs 29.55% for BLOK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LFGY charges 0.99%/yr vs 0.71%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности LFGY и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью 15.78%.

LFGY

1 день
0.00%
1 месяц
2.32%
С начала года
17.68%
6 месяцев
7.03%
1 год
8.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOK

1 день
-0.36%
1 месяц
4.79%
С начала года
15.78%
6 месяцев
5.09%
1 год
29.55%
3 года*
52.79%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFGY и BLOK

2026 (YTD)2025
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		17.68%-8.18%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		15.78%29.11%

Correlation

The correlation between LFGY and BLOK is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.92

The correlation between LFGY and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFGY и BLOK

Секторы
LFGY
BLOK

Финансовые услуги

55.9%
55.3%

Технологии

33.5%
31.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
5.2%

Потребительский циклический сектор

4.1%
6.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LFGY
55.9%
BLOK
55.3%

Технологии

LFGY
33.5%
BLOK
31.8%

Коммуникационные услуги

LFGY
6.5%
BLOK
5.2%

Потребительский циклический сектор

LFGY
4.1%
BLOK
6.7%

Сырьевые материалы

LFGY

-

BLOK

-

Потребительский защитный сектор

LFGY

-

BLOK

-

Энергетика

LFGY

-

BLOK

-

Здравоохранение

LFGY

-

BLOK

-

Промышленность

LFGY

-

BLOK
1.0%

Недвижимость

LFGY

-

BLOK
0.0%

Коммунальные услуги

LFGY

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с BLOXLFGY с CHPYLFGY с MSTYLFGY с YMAX
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

LFGY vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFGYBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.78

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.26

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

0.83

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

1.82

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFGY vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFGYBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.78

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.48

-0.34

Просадки

Сравнение просадок LFGY и BLOK

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFGYBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-73.33%

+37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-35.64%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-10.48%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.06%

-26.07%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.43%

16.24%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и BLOK

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) имеют волатильность 10.49% и 10.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFGYBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

10.39%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.08%

28.54%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.07%

38.13%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.90%

42.36%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.90%

38.96%

+2.94%

Сравнение комиссий LFGY и BLOK

LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и BLOK

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.56%, что больше доходности BLOK в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		82.56%94.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LFGY and BLOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LFGY has higher volatility (10.49%) compared to BLOK (10.39%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs BLOK's -73.33%.

On 1-year performance, BLOK leads with 29.55% vs 8.63% for LFGY. On fees, BLOK is cheaper at 0.71% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLOK has performed better with a 29.55% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.99% for LFGY.

LFGY has the higher dividend yield at 82.56%, compared with 0.62% for BLOK.

LFGY is categorized as Derivative Income, while BLOK is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for LFGY and 0.71% for BLOK.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор