Сравнение LFGY с BLOK
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs 16.09% for BLOK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью 9.63%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOK
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 47.53%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 9.63% | 31.61% |
Correlation
The correlation between LFGY and BLOK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between LFGY and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. BLOK — Ранг доходности на риск
LFGY
BLOK
Сравнение LFGY c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | BLOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.45 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 0.98 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и BLOK
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -73.33% | +37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -35.64% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -15.24% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -25.97% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 16.53% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и BLOK
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 12.69% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 29.61% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 39.01% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 42.53% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 39.03% | +3.35% |
Сравнение комиссий LFGY и BLOK
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и BLOK
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности BLOK в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.65% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, LFGY and BLOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LFGY has higher volatility (13.75%) compared to BLOK (12.69%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs BLOK's -73.33%.
On 1-year performance, BLOK leads with 16.09% vs -1.80% for LFGY. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 12.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOK has performed better with a 16.09% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 0.65% for BLOK.
LFGY is categorized as Derivative Income, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.70% for BLOK.
BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор