PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LFGY с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFGY с BLOK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -10.77% vs -0.31% for BLOK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности LFGY и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью 4.97%.

LFGY

1 день
-4.23%
1 месяц
-11.01%
6 месяцев
-1.96%
С начала года
6.60%
1 год
-10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOK

1 день
-3.74%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
-7.07%
С начала года
4.97%
1 год
-0.31%
3 года*
35.04%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFGY и BLOK

2026 (YTD)2025
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		6.60%-9.35%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		4.97%31.61%

Correlation

The correlation between LFGY and BLOK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.92

The correlation between LFGY and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFGY и BLOK

Секторы
LFGY
BLOK

Финансовые услуги

57.8%
56.1%

Технологии

33.5%
32.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
3.6%

Потребительский циклический сектор

3.4%
6.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LFGY
57.8%
BLOK
56.1%

Технологии

LFGY
33.5%
BLOK
32.8%

Коммуникационные услуги

LFGY
5.4%
BLOK
3.6%

Потребительский циклический сектор

LFGY
3.4%
BLOK
6.5%

Сырьевые материалы

LFGY

-

BLOK

-

Потребительский защитный сектор

LFGY

-

BLOK

-

Энергетика

LFGY

-

BLOK

-

Здравоохранение

LFGY

-

BLOK

-

Промышленность

LFGY

-

BLOK
1.6%

Недвижимость

LFGY

-

BLOK
0.0%

Коммунальные услуги

LFGY

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

Amplify Blockchain Technology ETF

Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с BLOXLFGY с CHPYLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с MSTYLFGY с YMAX
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

LFGY vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 66
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFGYBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.01

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.26

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.03

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.01

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-0.02

-0.61

LFGY vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFGY и BLOK

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFGYBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-73.33%

+37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-35.64%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.57%

-18.85%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-25.91%

+11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

16.93%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и BLOK

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFGYBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

8.37%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

29.55%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.30%

38.97%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.23%

42.53%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.23%

38.98%

+3.25%

Сравнение комиссий LFGY и BLOK

LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и BLOK

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.21%, что больше доходности BLOK в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		89.21%94.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LFGY and BLOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LFGY has higher volatility (10.64%) compared to BLOK (8.37%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs BLOK's -73.33%.

On 1-year performance, BLOK leads with -0.31% vs -10.77% for LFGY. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLOK has performed better with a -0.31% return vs -10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.

LFGY has the higher dividend yield at 89.21%, compared with 0.82% for BLOK.

LFGY is categorized as Derivative Income, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.70% for BLOK.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор