PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFGY с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFGY и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFGY и AIPI


Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью -7.05%.


LFGY

1 день
0.22%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-24.51%
1 год
6.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AIPI

1 день
1.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.01%
1 год
19.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий LFGY и AIPI

LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.


Доходность на риск

LFGY vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1717
Ранг коэф-та Мартина

AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFGYAIPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.90

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.35

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.43

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

4.49

-3.77

LFGY vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа AIPI равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFGYAIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.90

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.59

-0.90

Корреляция

Корреляция между LFGY и AIPI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и AIPI

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности AIPI в 41.95%


Просадки

Сравнение просадок LFGY и AIPI

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и AIPI.


Загрузка...

Показатели просадок


LFGYAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-25.25%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-14.40%

-21.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.72%

-10.09%

-19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-4.80%

-9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

4.58%

+10.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и AIPI

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFGYAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.92%

7.50%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.83%

13.66%

+17.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.15%

21.94%

+18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.68%

21.98%

+20.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.68%

21.98%

+20.70%