Сравнение LFEQ с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
LFEQ и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFEQ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LFEQ и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFEQ и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | -3.84% | 10.49% | 24.30% | 19.66% | -22.05% | 6.88% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, LFEQ показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
LFEQ
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFEQ и QCLR
LFEQ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
LFEQ vs. QCLR — Ранг доходности на риск
LFEQ
QCLR
Сравнение LFEQ c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFEQ | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.95 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.14 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 4.57 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFEQ | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.95 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между LFEQ и QCLR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFEQ и QCLR
Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | 0.94% | 0.90% | 0.74% | 1.56% | 1.19% | 0.37% | 2.06% | 1.45% | 1.07% | 0.79% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LFEQ и QCLR
Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFEQ | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -21.77% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -10.22% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -8.10% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -6.32% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.56% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFEQ и QCLR
VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFEQ | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.93% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 8.56% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 12.08% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 12.61% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 12.61% | +5.07% |