PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFEQ с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFEQ с QCLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - LFEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LFEQ returned 18.29%/yr vs 13.84%/yr for QCLR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFEQ charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.40%.

LFEQ

1 день
-0.61%
1 месяц
5.08%
С начала года
10.63%
6 месяцев
10.69%
1 год
27.35%
3 года*
18.29%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFEQ и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		10.63%10.49%24.30%19.66%-22.05%6.88%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Correlation

The correlation between LFEQ and QCLR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.75

The correlation between LFEQ and QCLR shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LFEQ и QCLR

Секторы
LFEQ
QCLR

Технологии

33.6%
53.8%

Финансовые услуги

12.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.2%

Здравоохранение

9.5%
4.2%

Промышленность

8.5%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.7%

Энергетика

4.0%
0.6%

Коммунальные услуги

2.6%
1.4%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.1%

Технологии

LFEQ
33.6%
QCLR
53.8%

Финансовые услуги

LFEQ
12.2%
QCLR
0.2%

Коммуникационные услуги

LFEQ
10.5%
QCLR
15.8%

Потребительский циклический сектор

LFEQ
10.0%
QCLR
12.2%

Здравоохранение

LFEQ
9.5%
QCLR
4.2%

Промышленность

LFEQ
8.5%
QCLR
2.9%

Потребительский защитный сектор

LFEQ
5.3%
QCLR
7.7%

Энергетика

LFEQ
4.0%
QCLR
0.6%

Коммунальные услуги

LFEQ
2.6%
QCLR
1.4%

Недвижимость

LFEQ
2.0%
QCLR
0.1%

Сырьевые материалы

LFEQ
1.9%
QCLR
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с FVLFEQ с BDGSLFEQ с PTLCLFEQ с FTLS
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

LFEQ vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFEQQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.17

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.60

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.12

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

4.02

+10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFEQ vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFEQQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.17

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

0.00

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и QCLR

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFEQQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-21.77%

-13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.22%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-13.58%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.89%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-6.20%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.84%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и QCLR

VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFEQQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

0.45%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.24%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

9.82%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

12.42%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

12.42%

+5.16%

Сравнение комиссий LFEQ и QCLR

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и QCLR

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности QCLR в 14.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.82%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LFEQ and QCLR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFEQ has higher volatility (2.90%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, LFEQ leads with 18.29% vs 13.84% for QCLR. On fees, LFEQ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LFEQ has performed better with a 18.29% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFEQ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 0.82% for LFEQ.

LFEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. LFEQ tracks Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 0.60% for QCLR.

LFEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFEQ и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор