PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LFEQ с PTLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFEQ с PTLC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC).

LFEQ и PTLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFEQ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. PTLC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LFEQ или PTLC.

Корреляция

Корреляция между LFEQ и PTLC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LFEQ:

0.25

PTLC:

-0.04

Коэф-т Сортино

LFEQ:

0.48

PTLC:

-0.06

Коэф-т Омега

LFEQ:

1.07

PTLC:

0.99

Коэф-т Кальмара

LFEQ:

0.25

PTLC:

-0.10

Коэф-т Мартина

LFEQ:

0.88

PTLC:

-0.26

Индекс Язвы

LFEQ:

5.35%

PTLC:

5.74%

Дневная вол-ть

LFEQ:

18.92%

PTLC:

13.37%

Макс. просадка

LFEQ:

-35.19%

PTLC:

-26.63%

Текущая просадка

LFEQ:

-10.28%

PTLC:

-15.17%

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность -6.13%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью -11.26%.

LFEQ

С начала года

-6.13%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

-7.18%

1 год

4.61%

3 года

8.87%

5 лет

12.24%

10 лет

N/A

PTLC

С начала года

-11.26%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-12.49%

1 год

-0.50%

3 года

9.22%

5 лет

13.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Сравнение комиссий LFEQ и PTLC

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PTLC в 0.60%.

PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LFEQ и PTLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг риск-скорректированной доходности LFEQ, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг риск-скорректированной доходности PTLC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTLC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LFEQ c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа PTLC равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и PTLC

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности PTLC в 0.75%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.78%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		0.75%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.43%

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и PTLC

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и PTLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и PTLC

VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...