Сравнение LFEQ с PTLC
LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - LFEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while PTLC is a Tactical Allocation fund tracking the Pacer Trendpilot US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LFEQ returned 9.36%/yr vs 10.18%/yr for PTLC. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. LFEQ charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.
Доходность
Сравнение доходности LFEQ и PTLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFEQ показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 8.01%.
LFEQ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 12.68%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.89%
PTLC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 11.07%
- Всё время*
- 9.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.00K | $96.96K | $92.78K | |
| $5.45M | $5.57M | $5.96M |
Сравнение доходности по годам LFEQ и PTLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | 13.22% | 10.49% | 24.30% | 19.66% | -22.05% | 27.97% | 17.56% | 24.07% | -5.55% | 5.48% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 8.01% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 27.90% | -1.15% | 17.58% | 1.49% | 5.77% |
Correlation
The correlation between LFEQ and PTLC is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between LFEQ and PTLC shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.99 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFEQ vs. PTLC — Ранг доходности на риск
LFEQ
PTLC
Сравнение LFEQ c PTLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFEQ | PTLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.03 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 7.52 | +3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFEQ и PTLC
Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и PTLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFEQ | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -26.63% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -8.77% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -15.17% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -15.17% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.15% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -5.58% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.36% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFEQ и PTLC
VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеют волатильность 4.06% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFEQ | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.98% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 9.54% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 12.25% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 11.92% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 13.19% | +4.34% |
Сравнение комиссий LFEQ и PTLC
LFEQ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PTLC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFEQ и PTLC
Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности PTLC в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | 0.80% | 0.90% | 0.74% | 1.56% | 1.19% | 0.37% | 2.06% | 1.45% | 1.07% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.98% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, LFEQ and PTLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LFEQ has higher volatility (4.06%) compared to PTLC (3.98%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs PTLC's -26.63%.
On 5-year performance, PTLC leads with 10.18% vs 9.36% for LFEQ. On fees, LFEQ is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PTLC has performed better with a 10.18% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFEQ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for PTLC.
PTLC has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.80% for LFEQ.
LFEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while PTLC is Tactical Allocation. LFEQ tracks Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while PTLC tracks Pacer Trendpilot US Large Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and Pacer. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 0.60% for PTLC.
LFEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFEQ и PTLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор