PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFEQ с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFEQ с FTLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - LFEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust. LFEQ is passively managed, while FTLS is actively managed. Over the past 5 years, LFEQ returned 9.91%/yr vs 10.27%/yr for FTLS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFEQ charges 0.58%/yr vs 1.60%/yr for FTLS.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью 5.34%.

LFEQ

1 день
-0.61%
1 месяц
5.08%
С начала года
10.63%
6 месяцев
10.69%
1 год
27.35%
3 года*
18.29%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFEQ и FTLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		10.63%10.49%24.30%19.66%-22.05%27.97%17.56%24.07%-5.55%5.27%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%4.70%

Correlation

The correlation between LFEQ and FTLS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г.

0.77

The correlation between LFEQ and FTLS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFEQ и FTLS

Секторы
LFEQ
FTLS

Технологии

33.6%
26.9%

Финансовые услуги

12.2%
19.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
6.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.5%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

8.5%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.5%

Энергетика

4.0%
7.3%

Коммунальные услуги

2.6%
0.9%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
5.1%

Технологии

LFEQ
33.6%
FTLS
26.9%

Финансовые услуги

LFEQ
12.2%
FTLS
19.9%

Коммуникационные услуги

LFEQ
10.5%
FTLS
6.1%

Потребительский циклический сектор

LFEQ
10.0%
FTLS
9.5%

Здравоохранение

LFEQ
9.5%
FTLS
8.4%

Промышленность

LFEQ
8.5%
FTLS
7.6%

Потребительский защитный сектор

LFEQ
5.3%
FTLS
6.5%

Энергетика

LFEQ
4.0%
FTLS
7.3%

Коммунальные услуги

LFEQ
2.6%
FTLS
0.9%

Недвижимость

LFEQ
2.0%
FTLS
1.9%

Сырьевые материалы

LFEQ
1.9%
FTLS
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с FVLFEQ с BDGSLFEQ с PTLCLFEQ с SMH
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS

Доходность на риск

LFEQ vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFEQFTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.75

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.56

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.79

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

11.78

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFEQ vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа FTLS равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFEQFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.75

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.98

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.81

-0.13

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и FTLS

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и FTLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFEQFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-20.54%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-3.79%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-11.69%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-11.69%

-13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.03%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-2.69%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.21%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и FTLS

VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFEQFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.81%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

5.65%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

8.18%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

10.55%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

11.30%

+6.28%

Сравнение комиссий LFEQ и FTLS

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и FTLS

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FTLS в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.82%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LFEQ and FTLS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFEQ has higher volatility (2.90%) compared to FTLS (1.81%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs FTLS's -20.54%.

On 5-year performance, FTLS leads with 10.27% vs 9.91% for LFEQ. On fees, LFEQ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTLS has performed better with a 10.27% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFEQ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

FTLS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.82% for LFEQ.

LFEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTLS is Long-Short. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 1.60% for FTLS.

LFEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFEQ и FTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор