Сравнение LFEQ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LFEQ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFEQ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LFEQ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFEQ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | -3.84% | 10.49% | 24.30% | 19.66% | -22.05% | 27.97% | 17.56% | 24.07% | -5.55% | 5.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 5.37% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LFEQ показывает доходность -3.84%, а VOO немного выше – -3.66%.
LFEQ
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFEQ и VOO
LFEQ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
LFEQ vs. VOO — Ранг доходности на риск
LFEQ
VOO
Сравнение LFEQ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFEQ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.01 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.53 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.55 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 7.31 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFEQ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.01 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между LFEQ и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFEQ и VOO
Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | 0.94% | 0.90% | 0.74% | 1.56% | 1.19% | 0.37% | 2.06% | 1.45% | 1.07% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок LFEQ и VOO
Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFEQ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -33.99% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -11.98% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -24.52% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.55% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -3.72% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.55% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFEQ и VOO
VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.32% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFEQ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.34% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.47% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 18.11% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 16.82% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.99% | -0.31% |