PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFEQ с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFEQ с MSTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LFEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. LFEQ is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, LFEQ returned 27.35% vs -61.25% for MSTY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LFEQ charges 0.58%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.

LFEQ

1 день
-0.61%
1 месяц
5.08%
С начала года
10.63%
6 месяцев
10.69%
1 год
27.35%
3 года*
18.29%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

MSTY

1 день
-6.76%
1 месяц
-28.46%
С начала года
-14.73%
6 месяцев
-26.86%
1 год
-61.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFEQ и MSTY

2026 (YTD)20252024
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		10.63%10.49%16.37%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-14.73%-42.71%200.20%

Correlation

The correlation between LFEQ and MSTY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с FVLFEQ с BDGSLFEQ с PTLCLFEQ с FTLSLFEQ с SMH
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

LFEQ vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFEQMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
-1.02

+3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
-1.73

+4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.81

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

-0.86

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

-1.31

+15.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFEQ vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFEQMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

-1.02

+3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.26

+0.42

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и MSTY

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFEQMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-71.79%

+36.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-71.79%

+62.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-66.48%

+65.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-26.09%

+19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

46.87%

-44.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и MSTY

Текущая волатильность для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) составляет 2.90%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFEQMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

17.01%

-14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

48.79%

-39.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

60.44%

-48.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

71.92%

-57.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

71.92%

-54.34%

Сравнение комиссий LFEQ и MSTY

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и MSTY

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности MSTY в 269.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.82%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		269.45%294.61%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LFEQ and MSTY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (17.01%) compared to LFEQ (2.90%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs MSTY's -71.79%.

On 1-year performance, LFEQ leads with 27.35% vs -61.25% for MSTY. On fees, LFEQ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, LFEQ has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFEQ has performed better with a 27.35% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFEQ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.

MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 0.82% for LFEQ.

LFEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and YieldMax. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 0.99% for MSTY.

LFEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFEQ и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор