PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LFEQ с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFEQ с MSTY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

LFEQ и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFEQ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LFEQ или MSTY.

Корреляция

Корреляция между LFEQ и MSTY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LFEQ:

0.25

MSTY:

1.34

Коэф-т Сортино

LFEQ:

0.48

MSTY:

1.95

Коэф-т Омега

LFEQ:

1.07

MSTY:

1.25

Коэф-т Кальмара

LFEQ:

0.25

MSTY:

2.31

Коэф-т Мартина

LFEQ:

0.88

MSTY:

5.67

Индекс Язвы

LFEQ:

5.35%

MSTY:

16.66%

Дневная вол-ть

LFEQ:

18.92%

MSTY:

74.76%

Макс. просадка

LFEQ:

-35.19%

MSTY:

-40.83%

Текущая просадка

LFEQ:

-10.28%

MSTY:

-6.01%

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью 29.68%.

LFEQ

С начала года

-6.13%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

-7.18%

1 год

4.61%

3 года

8.87%

5 лет

12.24%

10 лет

N/A

MSTY

С начала года

29.68%

1 месяц

13.58%

6 месяцев

11.36%

1 год

99.17%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий LFEQ и MSTY

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.

MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LFEQ и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг риск-скорректированной доходности LFEQ, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LFEQ c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа MSTY равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и MSTY

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MSTY в 131.05%

TTM20242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.78%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		131.05%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и MSTY

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки MSTY в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и MSTY

Текущая волатильность для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) составляет 2.55%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...