Сравнение LFEQ с MSTY
LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LFEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. LFEQ is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, LFEQ returned 22.91% vs -66.58% for MSTY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LFEQ charges 0.58%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности LFEQ и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFEQ показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -27.80%.
LFEQ
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFEQ и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | 7.96% | 10.49% | 18.88% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between LFEQ and MSTY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between LFEQ and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFEQ vs. MSTY — Ранг доходности на риск
LFEQ
MSTY
Сравнение LFEQ c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFEQ | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.79 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.93 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | -1.35 | +12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFEQ и MSTY
Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFEQ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -71.79% | +36.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -71.79% | +62.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -71.62% | +68.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -26.97% | +20.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 49.36% | -47.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFEQ и MSTY
Текущая волатильность для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) составляет 4.60%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFEQ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 19.32% | -14.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 49.66% | -39.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 62.02% | -49.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 71.82% | -57.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 71.82% | -54.23% |
Сравнение комиссий LFEQ и MSTY
LFEQ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFEQ и MSTY
Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности MSTY в 286.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | 0.84% | 0.90% | 0.74% | 1.56% | 1.19% | 0.37% | 2.06% | 1.45% | 1.07% | 0.79% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFEQ and MSTY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.32%) compared to LFEQ (4.60%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, LFEQ leads with 22.91% vs -66.58% for MSTY. On fees, LFEQ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, LFEQ has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFEQ has performed better with a 22.91% return vs -66.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFEQ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 0.84% for LFEQ.
LFEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and YieldMax. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 0.99% for MSTY.
LFEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFEQ и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор