PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFEQ с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFEQ с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - LFEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LFEQ returned 9.91%/yr vs 18.69%/yr for GDX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LFEQ charges 0.58%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -0.90%.

LFEQ

1 день
-0.61%
1 месяц
5.08%
С начала года
10.63%
6 месяцев
10.69%
1 год
27.35%
3 года*
18.29%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFEQ и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		10.63%10.49%24.30%19.66%-22.05%27.97%17.56%24.07%-5.55%5.27%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%0.89%

Correlation

The correlation between LFEQ and GDX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г.

0.21

The correlation between LFEQ and GDX shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LFEQ и GDX

Секторы
LFEQ
GDX

Технологии

33.6%

-

Финансовые услуги

12.2%

-

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
100.0%

Технологии

LFEQ
33.6%
GDX

-

Финансовые услуги

LFEQ
12.2%
GDX

-

Коммуникационные услуги

LFEQ
10.5%
GDX

-

Потребительский циклический сектор

LFEQ
10.0%
GDX

-

Здравоохранение

LFEQ
9.5%
GDX

-

Промышленность

LFEQ
8.5%
GDX

-

Потребительский защитный сектор

LFEQ
5.3%
GDX

-

Энергетика

LFEQ
4.0%
GDX

-

Коммунальные услуги

LFEQ
2.6%
GDX

-

Недвижимость

LFEQ
2.0%
GDX

-

Сырьевые материалы

LFEQ
1.9%
GDX
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с FVLFEQ с BDGSLFEQ с PTLCLFEQ с FTLS
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

LFEQ vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFEQGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.35

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.76

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.00

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

5.13

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFEQ vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFEQGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.35

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.13

+0.55

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и GDX

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFEQGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-80.34%

+45.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-30.84%

+21.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-30.84%

+11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-46.51%

+20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-26.62%

+26.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-40.43%

+34.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

11.99%

-10.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и GDX

Текущая волатильность для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) составляет 2.90%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFEQGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

15.40%

-12.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

37.50%

-28.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

45.49%

-33.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

36.39%

-22.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

37.18%

-19.60%

Сравнение комиссий LFEQ и GDX

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и GDX

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности GDX в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.82%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LFEQ and GDX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.40%) compared to LFEQ (2.90%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs GDX's -80.34%.

On 5-year performance, GDX leads with 18.69% vs 9.91% for LFEQ. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, LFEQ has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDX has performed better with a 18.69% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.58% for LFEQ.

LFEQ has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.74% for GDX.

LFEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while GDX is Gold. LFEQ tracks Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 0.51% for GDX.

LFEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFEQ и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор