PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFDR с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFDR с VGSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LFDR (LifeX Durable Income ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds. LFDR is actively managed, while VGSH is passively managed. Over the past year, LFDR returned 4.52% vs 3.43% for VGSH. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFDR charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности LFDR и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeX Durable Income ETF (LFDR) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFDR показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.48%.

LFDR

1 день
-0.36%
1 месяц
0.65%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-1.72%
1 год
4.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFDR и VGSH

2026 (YTD)20252024
LFDR
LifeX Durable Income ETF		-0.39%4.82%-1.64%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%0.17%

Correlation

The correlation between LFDR and VGSH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г.

0.66

The correlation between LFDR and VGSH has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeX Durable Income ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с LFDR:
LFDR с LFBELFDR с LIBDLFDR с GGOVLFDR с BNOLFDR с BCKTLFDR с SCHQLFDR с GBIL
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

LFDR vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFDR
Ранг доходности на риск LFDR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFDR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFDR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFDR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFDR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFDR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFDR c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX Durable Income ETF (LFDR) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFDRVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.68

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
4.43

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.57

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.90

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

15.52

-13.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFDR vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFDR на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFDR и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFDRVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.68

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.01

-0.82

Просадки

Сравнение просадок LFDR и VGSH

Максимальная просадка LFDR за все время составила -7.77%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFDR и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFDRVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.77%

-5.70%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-0.88%

-5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-0.29%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-0.60%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.22%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LFDR и VGSH

LifeX Durable Income ETF (LFDR) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что LFDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFDRVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

0.35%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

0.88%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

1.29%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.61%

1.97%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

1.57%

+8.04%

Сравнение комиссий LFDR и VGSH

LFDR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFDR и VGSH

Дивидендная доходность LFDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFDR
LifeX Durable Income ETF		8.27%13.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

LFDR and VGSH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFDR has higher volatility (2.56%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, LFDR dropped -7.77% vs VGSH's -5.70%.

On 1-year performance, LFDR leads with 4.52% vs 3.43% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFDR has performed better with a 4.52% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for LFDR.

LFDR has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 3.87% for VGSH.

They also come from different issuers: Stone Ridge and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for LFDR and 0.03% for VGSH.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFDR и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор