Сравнение LFDR с BCKT
LFDR (LifeX Durable Income ETF) and BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) are both Government Bonds funds from Stone Ridge. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LFDR и BCKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFDR показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у BCKT с доходностью 0.31%.
LFDR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCKT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFDR и BCKT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFDR LifeX Durable Income ETF | 0.50% | -0.46% |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.31% | 1.09% |
Correlation
The correlation between LFDR and BCKT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFDR vs. BCKT — Ранг доходности на риск
LFDR
BCKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LFDR c BCKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX Durable Income ETF (LFDR) и LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFDR | BCKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFDR и BCKT
Максимальная просадка LFDR за все время составила -7.77%, что больше максимальной просадки BCKT в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFDR и BCKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFDR | BCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.77% | -1.00% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -0.58% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.28% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFDR и BCKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFDR | BCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.15% | 1.57% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 1.57% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.53% | 1.57% | +7.96% |
Сравнение комиссий LFDR и BCKT
И LFDR, и BCKT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFDR и BCKT
Дивидендная доходность LFDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что меньше доходности BCKT в 17.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 17.96% | 5.36% |
LFDR LifeX Durable Income ETF | 8.20% | 13.10% |
Часто задаваемые вопросы
LFDR and BCKT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFDR and BCKT have the same expense ratio: 0.25% per year.
BCKT has the higher dividend yield at 17.96%, compared with 8.20% for LFDR.
Подберите оптимальное распределение для LFDR и BCKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор