Сравнение LFDR с GGOV
LFDR (LifeX Durable Income ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - LFDR is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFDR charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности LFDR и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFDR показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
LFDR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFDR и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFDR LifeX Durable Income ETF | -0.39% | 1.99% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between LFDR and GGOV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFDR vs. GGOV — Ранг доходности на риск
LFDR
GGOV
Сравнение LFDR c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX Durable Income ETF (LFDR) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFDR | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFDR | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.11 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LFDR и GGOV
Максимальная просадка LFDR за все время составила -7.77%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFDR и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFDR | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.77% | -4.69% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -1.50% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -1.59% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFDR и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFDR | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 5.38% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.61% | 5.38% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 5.38% | +4.23% |
Сравнение комиссий LFDR и GGOV
LFDR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFDR и GGOV
Дивидендная доходность LFDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% |
LFDR LifeX Durable Income ETF | 8.27% | 13.10% |
Часто задаваемые вопросы
LFDR and GGOV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LFDR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFDR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
LFDR has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.00% for GGOV.
LFDR is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Stone Ridge and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LFDR and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для LFDR и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор