- Эмитент
- Stone Ridge
- Дата выпуска
- 9 янв. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LFDR
LifeX Durable Income ETF (LFDR) снизился на 0.4% с начала года. Текущая цена акции LFDR — $184.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LifeX Durable Income ETF (LFDR) показал доход в -0.39% с начала года и 4.52% за последние 12 месяцев.
LifeX Durable Income ETF
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LFDR по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LFDR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 февр. 2025 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.04% | 3.94% | -3.47% | -1.09% | 0.43% | -0.01% | -0.39% | ||||||
| 2025 | 0.16% | 4.80% | -0.63% | -0.45% | -3.03% | 2.41% | -0.97% | 0.42% | 2.66% | 1.31% | 0.37% | -2.09% | 4.82% |
| 2024 | -1.64% | -1.64% |
Метрики бенчмарка
LifeX Durable Income ETF has an annualized alpha of 1.42%, beta of 0.05, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2024.
- This ETF captured 5.11% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.10%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.42%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 5.11%
- Участие в снижении
- -1.10%
Комиссия
Комиссия LFDR составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LFDR имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LifeX Durable Income ETF (LFDR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LFDR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.93 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 13.52 | -11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LifeX Durable Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $15.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $15.18 | $24.79 |
Дивидендный доход | 8.27% | 13.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LifeX Durable Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $5.00 | ||||||
| 2025 | $0.92 | $10.03 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $5.85 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $24.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LifeX Durable Income ETF показал максимальную просадку в 7.77%, зарегистрированную 21 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка LifeX Durable Income ETF составляет 4.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -7.77%май 2025 г. | 1mo 14d | 4mo 22d | 6mo 6dапр. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.75%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -4.09%янв. 2025 г. | 27d | 22d | 1mo 19dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.95%янв. 2026 г. | 2mo 29d | 1mo 8d | 4mo 7dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.04%март 2025 г. | 23d | 7d | 1moмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| LFDR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.77% | -56.78% | +49.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -9.10% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -0.74% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -10.72% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.97% | +0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LFDR
Добавьте LifeX Durable Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LFDR