График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LifeX Durable Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
LifeX Durable Income ETF (LFDR) показал доход в 0.43% с начала года и 0.35% за последние 12 месяцев.
LifeX Durable Income ETF
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LFDR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 февр. 2025 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.04% | 3.94% | -3.47% | 0.14% | 0.43% | ||||||||
| 2025 | 0.16% | 4.80% | -0.63% | -0.45% | -3.03% | 2.41% | -0.97% | 0.42% | 2.66% | 1.31% | 0.37% | -2.09% | 4.82% |
| 2024 | -1.64% | -1.64% |
Метрики бенчмарка
LifeX Durable Income ETF: годовая альфа составляет 2.97%, бета — 0.04, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 17.12.2024.
- Этот ETF участвовал в 11.31% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.17%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.97%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.31%
- Участие в снижении
- -1.17%
Комиссия
Комиссия LFDR составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LFDR имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LifeX Durable Income ETF (LFDR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LFDR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.88 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.37 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.39 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 6.43 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LFDR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LifeX Durable Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $15.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $15.35 | $24.79 |
Дивидендный доход | 8.22% | 13.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LifeX Durable Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $3.33 | ||||||||
| 2025 | $0.92 | $10.03 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $5.85 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $24.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
LifeX Durable Income ETF показал максимальную просадку в 7.77%, зарегистрированную 21 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка LifeX Durable Income ETF составляет 3.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.77% | 7 апр. 2025 г. | 32 | 21 мая 2025 г. | 98 | 10 окт. 2025 г. | 130 |
| -4.78% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.09% | 18 дек. 2024 г. | 17 | 14 янв. 2025 г. | 15 | 5 февр. 2025 г. | 32 |
| -3.95% | 23 окт. 2025 г. | 60 | 20 янв. 2026 г. | 27 | 27 февр. 2026 г. | 87 |
| -3.04% | 4 мар. 2025 г. | 18 | 27 мар. 2025 г. | 5 | 3 апр. 2025 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с LFDR
Добавьте LifeX Durable Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LFDR