Сравнение LFDR с BNO
LFDR (LifeX Durable Income ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - LFDR is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. LFDR is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, LFDR returned -1.09% vs 50.86% for BNO. Their -0.33 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. LFDR charges 0.25%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности LFDR и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFDR показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 60.35%.
LFDR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.65%
BNO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- 40.54%
- С начала года
- 60.35%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 3.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.16M | $108.92M | $136.49M | |
| $7.02K | $4.28K | $2.85K |
Сравнение доходности по годам LFDR и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFDR LifeX Durable Income ETF | -1.98% | 4.82% | -1.64% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 60.35% | -5.44% | 0.40% |
Correlation
The correlation between LFDR and BNO is -0.41, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFDR vs. BNO — Ранг доходности на риск
LFDR
BNO
Сравнение LFDR c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX Durable Income ETF (LFDR) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFDR | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.48 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 4.41 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFDR и BNO
Максимальная просадка LFDR за все время составила -7.77%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFDR и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFDR | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.77% | -87.06% | +79.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -34.46% | +27.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -24.48% | +18.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -39.98% | +36.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 11.58% | -8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFDR и BNO
Текущая волатильность для LifeX Durable Income ETF (LFDR) составляет 2.23%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 19.11%. Это указывает на то, что LFDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFDR | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 19.11% | -16.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 41.29% | -35.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 45.01% | -36.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 36.51% | -27.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.45% | 37.04% | -27.59% |
Сравнение комиссий LFDR и BNO
LFDR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFDR и BNO
Дивидендная доходность LFDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
LFDR LifeX Durable Income ETF | 8.39% | 13.10% |
Часто задаваемые вопросы
LFDR and BNO have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (19.11%) compared to LFDR (2.23%). In terms of maximum drawdown, LFDR dropped -7.77% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 50.86% vs -1.09% for LFDR. On fees, LFDR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LFDR has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 50.86% return vs -1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFDR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
LFDR has the higher dividend yield at 8.39%, compared with 0.00% for BNO.
LFDR is categorized as Government Bonds, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Stone Ridge and USCF. Their fees differ too: 0.25% for LFDR and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFDR и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор