Сравнение LFDR с LIFT
LFDR (LifeX Durable Income ETF) and LIFT (LifeX 2028 Income Bucket ETF) are both Government Bonds funds from Stone Ridge. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LFDR и LIFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFDR показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у LIFT с доходностью 0.76%.
LFDR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIFT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFDR и LIFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFDR LifeX Durable Income ETF | 0.50% | -0.46% |
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 0.76% | 1.16% |
Correlation
The correlation between LFDR and LIFT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFDR vs. LIFT — Ранг доходности на риск
LFDR
LIFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LFDR c LIFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX Durable Income ETF (LFDR) и LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFDR | LIFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFDR и LIFT
Максимальная просадка LFDR за все время составила -7.77%, что больше максимальной просадки LIFT в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFDR и LIFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFDR | LIFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.77% | -0.49% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -0.07% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.09% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFDR и LIFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFDR | LIFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.15% | 1.27% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 1.27% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.53% | 1.27% | +8.26% |
Сравнение комиссий LFDR и LIFT
И LFDR, и LIFT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFDR и LIFT
Дивидендная доходность LFDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что меньше доходности LIFT в 31.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LFDR LifeX Durable Income ETF | 8.20% | 13.10% |
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 31.04% | 8.63% |
Часто задаваемые вопросы
LFDR and LIFT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFDR and LIFT have the same expense ratio: 0.25% per year.
LIFT has the higher dividend yield at 31.04%, compared with 8.20% for LFDR.
Подберите оптимальное распределение для LFDR и LIFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор