Сравнение LFDR с LIFT
LFDR (LifeX Durable Income ETF) and LIFT (LifeX 2028 Income Bucket ETF) are both Government Bonds funds from Stone Ridge. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LFDR и LIFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFDR показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у LIFT с доходностью 0.72%.
LFDR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFDR и LIFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFDR LifeX Durable Income ETF | -0.39% | -0.09% |
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 0.72% | 1.16% |
Correlation
The correlation between LFDR and LIFT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFDR vs. LIFT — Ранг доходности на риск
LFDR
LIFT
Сравнение LFDR c LIFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX Durable Income ETF (LFDR) и LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFDR | LIFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFDR | LIFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 2.24 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок LFDR и LIFT
Максимальная просадка LFDR за все время составила -7.77%, что больше максимальной просадки LIFT в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFDR и LIFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFDR | LIFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.77% | -0.49% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -0.05% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -0.09% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFDR и LIFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFDR | LIFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 1.24% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.61% | 1.24% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 1.24% | +8.37% |
Сравнение комиссий LFDR и LIFT
И LFDR, и LIFT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFDR и LIFT
Дивидендная доходность LFDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности LIFT в 31.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LFDR LifeX Durable Income ETF | 8.27% | 13.10% |
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 31.05% | 8.63% |
Часто задаваемые вопросы
LFDR and LIFT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFDR and LIFT have the same expense ratio: 0.25% per year.
LIFT has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 8.27% for LFDR.
Подберите оптимальное распределение для LFDR и LIFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор