Сравнение LFDR с LIFT
LFDR (LifeX Durable Income ETF) and LIFT (LifeX 2028 Income Bucket ETF) are both Government Bonds funds from Stone Ridge. Both are actively managed. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LFDR и LIFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFDR показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у LIFT с доходностью 1.22%.
LFDR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.65%
LIFT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.02K | $4.28K | $2.85K | |
| $6.95K | $7.98K | $15.70K |
Сравнение доходности по годам LFDR и LIFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFDR LifeX Durable Income ETF | -1.98% | -0.46% |
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 1.22% | 1.16% |
Correlation
The correlation between LFDR and LIFT is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFDR vs. LIFT — Ранг доходности на риск
LFDR
LIFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LFDR c LIFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX Durable Income ETF (LFDR) и LifeX 2028 Income Bucket ETF (LIFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFDR | LIFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFDR и LIFT
Максимальная просадка LFDR за все время составила -7.77%, что больше максимальной просадки LIFT в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFDR и LIFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFDR | LIFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.77% | -0.49% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | 0.00% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -0.08% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFDR и LIFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFDR | LIFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 1.23% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 1.23% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.45% | 1.23% | +8.22% |
Сравнение комиссий LFDR и LIFT
И LFDR, и LIFT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFDR и LIFT
Дивидендная доходность LFDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности LIFT в 40.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LFDR LifeX Durable Income ETF | 8.39% | 13.10% |
LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 40.55% | 8.63% |
Часто задаваемые вопросы
LFDR and LIFT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFDR and LIFT have the same expense ratio: 0.25% per year.
LIFT has the higher dividend yield at 40.55%, compared with 8.39% for LFDR.
Подберите оптимальное распределение для LFDR и LIFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор