Сравнение LFDR с SCHQ
LFDR (LifeX Durable Income ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds. LFDR is actively managed, while SCHQ is passively managed. Over the past year, LFDR returned -1.09% vs -0.90% for SCHQ. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. LFDR charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.
Доходность
Сравнение доходности LFDR и SCHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LFDR показывает доходность -1.98%, а SCHQ немного ниже – -2.00%.
LFDR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.65%
SCHQ
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- -2.00%
- 1 год
- -0.90%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.02K | $4.28K | $2.85K | |
| $14.61M | $14.46M | $18.61M |
Сравнение доходности по годам LFDR и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFDR LifeX Durable Income ETF | -1.98% | 4.82% | -1.64% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -2.00% | 5.50% | -2.49% |
Correlation
The correlation between LFDR and SCHQ is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between LFDR and SCHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFDR vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
LFDR
SCHQ
Сравнение LFDR c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX Durable Income ETF (LFDR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFDR | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.13 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.28 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFDR и SCHQ
Максимальная просадка LFDR за все время составила -7.77%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFDR и SCHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFDR | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.77% | -46.13% | +38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -7.05% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -37.81% | +32.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -26.62% | +23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.27% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFDR и SCHQ
LifeX Durable Income ETF (LFDR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеют волатильность 2.23% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFDR | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 2.30% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 6.34% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 8.43% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 14.42% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.45% | 15.19% | -5.74% |
Сравнение комиссий LFDR и SCHQ
LFDR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFDR и SCHQ
Дивидендная доходность LFDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности SCHQ в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFDR LifeX Durable Income ETF | 8.39% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.88% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, LFDR and SCHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHQ has higher volatility (2.30%) compared to LFDR (2.23%). In terms of maximum drawdown, LFDR dropped -7.77% vs SCHQ's -46.13%.
On 1-year performance, SCHQ leads with -0.90% vs -1.09% for LFDR. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHQ has performed better with a -0.90% return vs -1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for LFDR.
LFDR has the higher dividend yield at 8.39%, compared with 4.88% for SCHQ.
They also come from different issuers: Stone Ridge and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for LFDR and 0.03% for SCHQ.
SCHQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFDR и SCHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор