Сравнение LFDR с SCHQ
LFDR (LifeX Durable Income ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds. LFDR is actively managed, while SCHQ is passively managed. Over the past year, LFDR returned 4.52% vs 5.22% for SCHQ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. LFDR charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.
Доходность
Сравнение доходности LFDR и SCHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFDR показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -0.43%.
LFDR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHQ
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -5.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFDR и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFDR LifeX Durable Income ETF | -0.39% | 4.82% | -1.64% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.43% | 5.50% | -2.67% |
Correlation
The correlation between LFDR and SCHQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between LFDR and SCHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFDR vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
LFDR
SCHQ
Сравнение LFDR c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX Durable Income ETF (LFDR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFDR | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.75 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 1.94 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFDR | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.25 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок LFDR и SCHQ
Максимальная просадка LFDR за все время составила -7.77%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFDR и SCHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFDR | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.77% | -46.13% | +38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -7.01% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -36.82% | +32.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -26.36% | +23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.70% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFDR и SCHQ
LifeX Durable Income ETF (LFDR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеют волатильность 2.56% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFDR | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 2.57% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | 5.94% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 8.93% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.61% | 14.54% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 15.33% | -5.72% |
Сравнение комиссий LFDR и SCHQ
LFDR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFDR и SCHQ
Дивидендная доходность LFDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности SCHQ в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFDR LifeX Durable Income ETF | 8.27% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.79% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, LFDR and SCHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHQ has higher volatility (2.57%) compared to LFDR (2.56%). In terms of maximum drawdown, LFDR dropped -7.77% vs SCHQ's -46.13%.
On 1-year performance, SCHQ leads with 5.22% vs 4.52% for LFDR. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHQ has performed better with a 5.22% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for LFDR.
LFDR has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 4.79% for SCHQ.
They also come from different issuers: Stone Ridge and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for LFDR and 0.03% for SCHQ.
SCHQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFDR и SCHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор