Сравнение LFDR с CMDT
LFDR (LifeX Durable Income ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - LFDR is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. LFDR is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, LFDR returned 3.55% vs 21.34% for CMDT. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. LFDR charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности LFDR и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFDR показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
LFDR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFDR и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFDR LifeX Durable Income ETF | 0.50% | 4.82% | -1.64% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | -0.07% |
Correlation
The correlation between LFDR and CMDT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFDR vs. CMDT — Ранг доходности на риск
LFDR
CMDT
Сравнение LFDR c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX Durable Income ETF (LFDR) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFDR | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.93 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 9.62 | -8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFDR и CMDT
Максимальная просадка LFDR за все время составила -7.77%, что меньше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFDR и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFDR | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.77% | -11.11% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -11.11% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -11.11% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.77% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.25% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFDR и CMDT
Текущая волатильность для LifeX Durable Income ETF (LFDR) составляет 1.93%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что LFDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFDR | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 3.26% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 10.60% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.15% | 12.65% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 12.24% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.53% | 12.24% | -2.71% |
Сравнение комиссий LFDR и CMDT
LFDR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFDR и CMDT
Дивидендная доходность LFDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
LFDR LifeX Durable Income ETF | 8.20% | 13.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFDR and CMDT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.26%) compared to LFDR (1.93%). In terms of maximum drawdown, LFDR dropped -7.77% vs CMDT's -11.11%.
On 1-year performance, CMDT leads with 21.34% vs 3.55% for LFDR. On fees, LFDR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LFDR has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 21.34% return vs 3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFDR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
LFDR has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 2.67% for CMDT.
LFDR is categorized as Government Bonds, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Stone Ridge and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for LFDR and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFDR и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор