Сравнение LFDR с BUCK
LFDR (LifeX Durable Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both Government Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, LFDR returned 4.52% vs 7.95% for BUCK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LFDR charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности LFDR и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFDR показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.90%.
LFDR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFDR и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFDR LifeX Durable Income ETF | -0.39% | 4.82% | -1.64% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.90% | 4.13% | 0.41% |
Correlation
The correlation between LFDR and BUCK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFDR vs. BUCK — Ранг доходности на риск
LFDR
BUCK
Сравнение LFDR c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX Durable Income ETF (LFDR) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFDR | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.54 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 6.11 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 32.31 | -30.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFDR | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.54 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.47 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок LFDR и BUCK
Максимальная просадка LFDR за все время составила -7.77%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFDR и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFDR | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.77% | -5.43% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -1.31% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -0.04% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -0.49% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.25% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFDR и BUCK
LifeX Durable Income ETF (LFDR) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что LFDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFDR | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 0.70% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | 1.53% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 3.14% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.61% | 3.49% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 3.49% | +6.12% |
Сравнение комиссий LFDR и BUCK
LFDR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFDR и BUCK
Дивидендная доходность LFDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности BUCK в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.42% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
LFDR LifeX Durable Income ETF | 8.27% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFDR and BUCK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFDR has higher volatility (2.56%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, LFDR dropped -7.77% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 7.95% vs 4.52% for LFDR. On fees, LFDR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.95% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFDR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
LFDR has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 7.42% for BUCK.
They also come from different issuers: Stone Ridge and Simplify. Their fees differ too: 0.25% for LFDR and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFDR и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор