Сравнение LEXCX с RIDAX
LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) and RIDAX (The Income Fund of America Class R-1) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LEXCX returned 12.47%/yr vs 7.53%/yr for RIDAX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. LEXCX charges 0.52%/yr vs 1.36%/yr for RIDAX.
Доходность
Сравнение доходности LEXCX и RIDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEXCX показывает доходность 29.75%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 12.47% против 7.53% соответственно.
LEXCX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.99%
- 6 месяцев
- 17.38%
- С начала года
- 29.75%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 12.47%
- Всё время*
- 9.84%
RIDAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 8.54%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 7.53%
- Всё время*
- 8.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LEXCX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 29.75% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 8.54% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Correlation
The correlation between LEXCX and RIDAX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between LEXCX and RIDAX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEXCX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
LEXCX
RIDAX
Сравнение LEXCX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEXCX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.76 | 2.46 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.14 | 8.78 | +8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEXCX и RIDAX
Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и RIDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEXCX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -42.37% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -6.13% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -8.71% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -16.28% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -26.22% | -12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | 0.00% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -4.38% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.72% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEXCX и RIDAX
Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEXCX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 1.73% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 5.82% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 7.33% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 9.45% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 10.64% | +8.36% |
Сравнение комиссий LEXCX и RIDAX
LEXCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEXCX и RIDAX
Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности RIDAX в 8.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.12% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 8.55% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Часто задаваемые вопросы
LEXCX and RIDAX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEXCX has higher volatility (3.93%) compared to RIDAX (1.73%). In terms of maximum drawdown, LEXCX dropped -50.42% vs RIDAX's -42.37%.
LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEXCX и RIDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор