Сравнение LEXCX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LEXCX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEXCX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.27% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, LEXCX показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 11.87% против 8.53% соответственно.
LEXCX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 11.87%
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEXCX и IFTIX
LEXCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
LEXCX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
LEXCX
IFTIX
Сравнение LEXCX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEXCX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.66 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.21 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.85 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 11.81 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEXCX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.66 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между LEXCX и IFTIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEXCX и IFTIX
Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок LEXCX и IFTIX
Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEXCX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -57.91% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -9.20% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -25.56% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -37.08% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -7.39% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -11.63% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.46% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEXCX и IFTIX
Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 3.34%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEXCX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 5.42% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 8.57% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 14.83% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 13.38% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 14.93% | +3.97% |