PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEU с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEU с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LEU (Centrus Energy Corp.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, LEU returned 44.84%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEU и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность -39.42%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 44.84% против 9.47% соответственно.

LEU

1 день
-6.05%
1 месяц
-11.12%
6 месяцев
-51.95%
С начала года
-39.42%
1 год
-35.29%
3 года*
61.06%
5 лет*
46.07%
10 лет*
44.84%

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEU и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEU
Centrus Energy Corp.		-39.42%264.45%22.42%67.52%-34.92%115.78%236.19%307.10%-57.86%-37.15%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between LEU and XLE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.27

The correlation between LEU and XLE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centrus Energy Corp.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с LEU:
LEU с CCJLEU с CEGLEU с UECLEU с UUUULEU с SMRLEU с GEVLEU с URNM
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

LEU vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEU
Ранг доходности на риск LEU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEU c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEUXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.75

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.32

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.45

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

6.58

-7.41

LEU vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEU и XLE

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEUXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-71.26%

-28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.37%

-14.98%

-51.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.37%

-20.14%

-46.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.23%

-26.04%

-52.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.84%

-66.81%

-17.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.83%

-8.20%

-89.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.05%

-17.95%

-56.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.63%

5.57%

+37.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и XLE

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEUXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.67%

6.10%

+16.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

16.65%

+47.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.78%

20.96%

+70.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.86%

25.87%

+60.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.50%

29.58%

+52.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и XLE

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEU
Centrus Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

LEU and XLE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEU has higher volatility (22.67%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEU и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор