PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LEU с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LEU и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность -33.03%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции SPDN по среднегодовой доходности: 47.52% против -12.53% соответственно.


LEU

1 день
2.46%
1 месяц
-15.46%
С начала года
-33.03%
6 месяцев
-34.71%
1 год
2.61%
3 года*
68.75%
5 лет*
43.53%
10 лет*
47.52%

SPDN

1 день
-0.45%
1 месяц
0.69%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-6.14%
1 год
-14.45%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEU и SPDN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEU
Centrus Energy Corp.
-33.03%264.45%22.42%67.52%-34.92%115.78%236.19%307.10%-57.86%-37.15%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
-6.10%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%

Correlation

The correlation between LEU and SPDN is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

-0.29

The correlation between LEU and SPDN shifts across timeframes, from -0.43 (5 years) to -0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Centrus Energy Corp.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Доходность на риск

LEU vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LEU
Ранг доходности на риск LEU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 4343
Ранг коэф-та Мартина

SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEU c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LEUSPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.82

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.82

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

-1.46

+1.53

LEU vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа SPDN равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEU и SPDN

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и SPDN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LEUSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-75.31%

-24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.37%

-17.73%

-48.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.37%

-38.24%

-28.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.23%

-43.85%

-34.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.84%

-75.31%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.60%

-74.71%

-22.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.98%

-48.59%

-25.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.60%

9.89%

+28.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и SPDN

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LEUSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.20%

4.18%

+20.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.53%

9.71%

+56.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.26%

12.52%

+78.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.35%

16.92%

+69.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.30%

18.05%

+64.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и SPDN

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LEU
Centrus Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
4.02%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы


LEU and SPDN have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEU has higher volatility (24.20%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs SPDN's -75.31%.

LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEU и SPDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор