Сравнение LEU с SPDN
LEU (Centrus Energy Corp.) is a stock, while SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, LEU returned 47.52%/yr vs -12.53%/yr for SPDN. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LEU и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -33.03%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции SPDN по среднегодовой доходности: 47.52% против -12.53% соответственно.
LEU
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.71%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 68.75%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 47.52%
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
Сравнение доходности по годам LEU и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -33.03% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between LEU and SPDN is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.29 |
The correlation between LEU and SPDN shifts across timeframes, from -0.43 (5 years) to -0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. SPDN — Ранг доходности на риск
LEU
SPDN
Сравнение LEU c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.82 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -1.46 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и SPDN
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -75.31% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -17.73% | -48.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -38.24% | -28.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -43.85% | -34.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | -75.31% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | -74.71% | -22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -48.59% | -25.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 9.89% | +28.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и SPDN
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 4.18% | +20.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.53% | 9.71% | +56.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.26% | 12.52% | +78.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.35% | 16.92% | +69.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.30% | 18.05% | +64.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и SPDN
LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
LEU and SPDN have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (24.20%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs SPDN's -75.31%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор