PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEU с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEU с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LEU (Centrus Energy Corp.) is a stock, while LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Over the past 10 years, LEU returned 44.84%/yr vs 8.26%/yr for LVHD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEU и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность -39.42%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции LVHD по среднегодовой доходности: 44.84% против 8.26% соответственно.

LEU

1 день
-6.05%
1 месяц
-11.12%
6 месяцев
-51.95%
С начала года
-39.42%
1 год
-35.29%
3 года*
61.06%
5 лет*
46.07%
10 лет*
44.84%

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEU и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEU
Centrus Energy Corp.		-39.42%264.45%22.42%67.52%-34.92%115.78%236.19%307.10%-57.86%-37.15%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between LEU and LVHD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.12

The correlation between LEU and LVHD shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centrus Energy Corp.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с LEU:
LEU с CCJLEU с CEGLEU с UECLEU с UUUULEU с SMRLEU с GEVLEU с URNM
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

LEU vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEU
Ранг доходности на риск LEU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEU c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEULVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.61

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.42

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.71

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

6.72

-7.55

LEU vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEU и LVHD

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEULVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-37.32%

-62.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.37%

-6.17%

-60.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.37%

-14.29%

-52.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.23%

-16.75%

-61.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.84%

-37.32%

-46.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.83%

0.00%

-97.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.05%

-4.02%

-70.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.63%

2.49%

+40.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и LVHD

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEULVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.67%

4.92%

+17.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

8.10%

+55.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.78%

10.44%

+81.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.86%

13.02%

+73.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.50%

15.56%

+66.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и LVHD

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LEU
Centrus Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

LEU and LVHD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEU has higher volatility (22.67%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs LVHD's -37.32%.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEU и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор