PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEO с USB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEO с USB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEO (BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.) and USB (U.S. Bancorp) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LEO in Asset Management, USB in Banks - Regional. Over the past 10 years, LEO returned 1.04%/yr vs 6.10%/yr for USB. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEO и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEO показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у USB с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции LEO уступали акциям USB по среднегодовой доходности: 1.04% против 6.10% соответственно.

LEO

1 день
-0.78%
1 месяц
2.01%
С начала года
1.84%
6 месяцев
4.01%
1 год
15.46%
3 года*
6.01%
5 лет*
-2.47%
10 лет*
1.04%

USB

1 день
-2.67%
1 месяц
-3.80%
С начала года
0.62%
6 месяцев
6.44%
1 год
24.82%
3 года*
24.40%
5 лет*
1.67%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEO и USB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEO
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.		1.84%9.85%6.94%0.07%-24.13%4.53%5.03%24.76%-12.13%9.07%
USB
U.S. Bancorp		0.62%16.48%15.62%4.79%-19.13%24.32%-17.85%33.62%-12.36%6.61%

Correlation

The correlation between LEO and USB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.07

The correlation between LEO and USB shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEO:

$395.55M

USB:

$82.63B

EPS

LEO:

$0.24

USB:

$5.02

Коэффициент P/E

LEO:

26.46

USB:

10.59

Коэффициент P/S

LEO:

7.15

USB:

1.91

Коэффициент P/B

LEO:

0.94

USB:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

LEO:

$55.30M

USB:

$43.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEO:

$37.67M

USB:

$27.22B

EBITDA (12 мес.)

LEO:

$3.53M

USB:

$10.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.

U.S. Bancorp

Часто сравнивают с LEO:
LEO с HYMBLEO с VTEAXLEO с HYDLEO с EDLEO с NUVLEO с RBLXLEO с PG
Часто сравнивают с USB:
USB с BACUSB с TFCUSB с SCHDUSB с KEYUSB с CFGUSB с HBANUSB с VOO

Доходность на риск

LEO vs. USB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEO
Ранг доходности на риск LEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USB
Ранг доходности на риск USB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEO c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEOUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.14

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.64

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.54

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

3.84

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEO vs. USB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEO на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа USB равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEO и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEOUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.14

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.06

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.20

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.33

-0.02

Просадки

Сравнение просадок LEO и USB

Максимальная просадка LEO за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO и USB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEOUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-76.08%

+28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-16.21%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-30.63%

+11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.53%

-52.13%

+10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.53%

-52.13%

+10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.62%

-11.54%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-14.19%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

6.48%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LEO и USB

Текущая волатильность для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) составляет 3.73%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что LEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEOUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

6.79%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

16.39%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

22.01%

-11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

29.75%

-17.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

30.27%

-16.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEO и USB

Дивидендная доходность LEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности USB в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEO
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.		4.54%4.03%3.77%4.37%5.66%4.84%4.95%4.94%5.96%5.97%6.14%6.04%
USB
U.S. Bancorp		3.88%3.82%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEO и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
15.09M
10.84B
(LEO) Общая выручка
(USB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEO и USB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. и U.S. Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
87.9%
61.7%
Активы портфеля
LEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.26M при выручке в 15.09M, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.

USB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

LEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.63M при выручке в 15.09M, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

USB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.

LEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.22M при выручке в 15.09M, что соответствует чистой рентабельности 34.6%.

USB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

Часто задаваемые вопросы

LEO and USB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USB has higher volatility (6.79%) compared to LEO (3.73%). In terms of maximum drawdown, LEO dropped -47.35% vs USB's -76.08%.

LEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEO и USB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор