PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEO с VTEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LEO и VTEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.24%
2.83%
LEO
VTEAX

Доходность по периодам

С начала года, LEO показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у VTEAX с доходностью 1.75%.


LEO

С начала года

10.32%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.66%

5 лет (среднегодовая)

-1.70%

10 лет (среднегодовая)

2.61%

VTEAX

С начала года

1.75%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

2.63%

1 год

5.89%

5 лет (среднегодовая)

1.19%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


LEOVTEAX
Коэф-т Шарпа1.711.98
Коэф-т Сортино2.412.90
Коэф-т Омега1.311.46
Коэф-т Кальмара0.470.91
Коэф-т Мартина8.577.48
Индекс Язвы1.92%0.82%
Дневная вол-ть9.61%3.08%
Макс. просадка-47.35%-12.74%
Текущая просадка-24.03%-1.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LEO и VTEAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEO c VTEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEO, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.711.98
Коэффициент Сортино LEO, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.412.90
Коэффициент Омега LEO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.46
Коэффициент Кальмара LEO, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.470.91
Коэффициент Мартина LEO, с текущим значением в 8.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.577.48
LEO
VTEAX

Показатель коэффициента Шарпа LEO на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEAX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEO и VTEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
1.98
LEO
VTEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEO и VTEAX

Дивидендная доходность LEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VTEAX в 3.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEO
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.
3.65%4.37%5.66%4.84%4.95%4.94%5.96%5.97%6.14%6.04%7.11%7.74%
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
3.06%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEO и VTEAX

Максимальная просадка LEO за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки VTEAX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO и VTEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.03%
-1.22%
LEO
VTEAX

Волатильность

Сравнение волатильности LEO и VTEAX

BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что LEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
1.61%
LEO
VTEAX