Сравнение LEO с VTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX).
VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEO или VTEAX.
Основные характеристики
| LEO | VTEAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.40% | 1.35% |
| Дох-ть за 1 год | 22.17% | 6.94% |
| Дох-ть за 3 года | -5.63% | -0.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.56% | 1.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.33 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 12.01 | 8.85 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 0.80% |
| Дневная вол-ть | 10.01% | 3.15% |
| Макс. просадка | -47.35% | -12.74% |
| Текущая просадка | -23.29% | -1.61% |
Корреляция
Корреляция между LEO и VTEAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LEO и VTEAX
С начала года, LEO показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у VTEAX с доходностью 1.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEO c VTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEO и VTEAX
Дивидендная доходность LEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VTEAX в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 3.60% | 4.37% | 5.66% | 4.84% | 4.95% | 4.94% | 5.96% | 5.97% | 6.14% | 6.04% | 7.11% | 7.74% |
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.07% | 2.75% | 2.06% | 1.61% | 1.97% | 2.28% | 2.24% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEO и VTEAX
Максимальная просадка LEO за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки VTEAX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO и VTEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEO и VTEAX
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что LEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.