Сравнение LEO с HYMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).
HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LEO и HYMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEO и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 0.70% | 9.85% | 6.94% | 0.07% | -24.13% | 4.53% | 5.03% | 24.76% | -12.13% | 9.07% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 0.82% | 2.04% | 5.52% | 7.73% | -15.54% | 5.16% | 3.74% | 9.51% | 4.91% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LEO показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции LEO уступали акциям HYMB по среднегодовой доходности: 1.36% против 2.52% соответственно.
LEO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 1.36%
HYMB
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEO vs. HYMB — Ранг доходности на риск
LEO
HYMB
Сравнение LEO c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEO | HYMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.71 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 1.74 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEO | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.07 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.22 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между LEO и HYMB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEO и HYMB
Дивидендная доходность LEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности HYMB в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 4.33% | 4.03% | 3.77% | 4.37% | 5.66% | 4.84% | 4.95% | 4.94% | 5.96% | 5.97% | 6.14% | 6.04% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок LEO и HYMB
Максимальная просадка LEO за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO и HYMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEO | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -29.57% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -5.07% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -20.15% | -21.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | -29.57% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -1.57% | -16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -3.84% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.06% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEO и HYMB
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что LEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEO | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 2.21% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 2.95% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 5.95% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 6.63% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 11.34% | +2.53% |