Сравнение LEO с HYMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).
HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEO или HYMB.
Доходность
Сравнение доходности LEO и HYMB
Доходность по периодам
С начала года, LEO показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у HYMB с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции LEO уступали акциям HYMB по среднегодовой доходности: 2.61% против 3.09% соответственно.
LEO
10.32%
-3.56%
5.35%
16.66%
-1.70%
2.61%
HYMB
6.53%
-0.34%
4.20%
11.69%
1.25%
3.09%
Основные характеристики
| LEO | HYMB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 8.57 | 13.86 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 0.87% |
| Дневная вол-ть | 9.61% | 5.43% |
| Макс. просадка | -47.35% | -29.57% |
| Текущая просадка | -24.03% | -3.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LEO и HYMB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEO c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEO и HYMB
Дивидендная доходность LEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности HYMB в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 3.65% | 4.37% | 5.66% | 4.84% | 4.95% | 4.94% | 5.96% | 5.97% | 6.14% | 6.04% | 7.11% | 7.74% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.17% | 4.06% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% | 4.49% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок LEO и HYMB
Максимальная просадка LEO за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO и HYMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEO и HYMB
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что LEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.