PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEO с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEO с HYMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEO (BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.) is a stock, while HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Yield. Over the past 10 years, LEO returned 1.04%/yr vs 2.46%/yr for HYMB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEO и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEO показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции LEO уступали акциям HYMB по среднегодовой доходности: 1.04% против 2.46% соответственно.

LEO

1 день
-0.78%
1 месяц
2.01%
С начала года
1.84%
6 месяцев
4.01%
1 год
15.46%
3 года*
6.01%
5 лет*
-2.47%
10 лет*
1.04%

HYMB

1 день
-0.04%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.18%
1 год
7.43%
3 года*
5.09%
5 лет*
0.42%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEO и HYMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEO
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.		1.84%9.85%6.94%0.07%-24.13%4.53%5.03%24.76%-12.13%9.07%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		2.87%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%

Correlation

The correlation between LEO and HYMB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

0.29

The correlation between LEO and HYMB shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с LEO:
LEO с VTEAXLEO с HYDLEO с EDLEO с NUVLEO с RBLXLEO с PGLEO с BNY
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Доходность на риск

LEO vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEO
Ранг доходности на риск LEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEO c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEOHYMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.84

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.63

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.40

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

8.51

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEO vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYMB равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEO и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEOHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.06

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.22

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Просадки

Сравнение просадок LEO и HYMB

Максимальная просадка LEO за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO и HYMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEOHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-29.57%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-3.11%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-7.44%

-11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.53%

-20.15%

-21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.53%

-29.57%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.62%

-0.04%

-17.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-3.81%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.88%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LEO и HYMB

BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что LEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEOHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

1.35%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

3.14%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

4.05%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

6.66%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

11.36%

+2.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEO и HYMB

Дивидендная доходность LEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что сопоставимо с доходностью HYMB в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.54%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%
LEO
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.		4.54%4.03%3.77%4.37%5.66%4.84%4.95%4.94%5.96%5.97%6.14%6.04%

Часто задаваемые вопросы

LEO and HYMB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEO has higher volatility (3.73%) compared to HYMB (1.35%). In terms of maximum drawdown, LEO dropped -47.35% vs HYMB's -29.57%.

HYMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEO и HYMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор