PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEO с HYMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LEOHYMB
Дох-ть с нач. г.10.34%5.79%
Дох-ть за 1 год20.34%12.91%
Дох-ть за 3 года-5.56%-1.02%
Дох-ть за 5 лет-1.49%1.17%
Дох-ть за 10 лет2.55%3.01%
Коэф-т Шарпа1.992.35
Коэф-т Сортино2.863.31
Коэф-т Омега1.371.47
Коэф-т Кальмара0.540.87
Коэф-т Мартина11.0815.13
Индекс Язвы1.80%0.86%
Дневная вол-ть9.97%5.51%
Макс. просадка-47.35%-29.57%
Текущая просадка-24.02%-3.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LEO и HYMB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LEO и HYMB

С начала года, LEO показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у HYMB с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции LEO уступали акциям HYMB по среднегодовой доходности: 2.55% против 3.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.90%
3.28%
LEO
HYMB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEO c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEO, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEO, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEO, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEO, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.08
HYMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.13

Сравнение коэффициента Шарпа LEO и HYMB

Показатель коэффициента Шарпа LEO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYMB равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEO и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
2.35
LEO
HYMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEO и HYMB

Дивидендная доходность LEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности HYMB в 4.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEO
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.
3.64%4.37%5.66%4.84%4.95%4.94%5.96%5.97%6.14%6.04%7.11%7.74%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.20%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%

Просадки

Сравнение просадок LEO и HYMB

Максимальная просадка LEO за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO и HYMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.02%
-3.98%
LEO
HYMB

Волатильность

Сравнение волатильности LEO и HYMB

BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что LEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
2.30%
LEO
HYMB