Сравнение LEO с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEO или HYD.
Доходность
Сравнение доходности LEO и HYD
Доходность по периодам
С начала года, LEO показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции LEO уступали акциям HYD по среднегодовой доходности: 2.61% против 3.70% соответственно.
LEO
10.32%
-3.56%
5.35%
16.66%
-1.70%
2.61%
HYD
5.16%
-0.31%
3.58%
9.87%
-0.10%
3.70%
Основные характеристики
| LEO | HYD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 8.57 | 11.87 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 0.85% |
| Дневная вол-ть | 9.61% | 5.25% |
| Макс. просадка | -47.35% | -35.60% |
| Текущая просадка | -24.03% | -6.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LEO и HYD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEO c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEO и HYD
Дивидендная доходность LEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности HYD в 4.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 3.65% | 4.37% | 5.66% | 4.84% | 4.95% | 4.94% | 5.96% | 5.97% | 6.14% | 6.04% | 7.11% | 7.74% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.23% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 14.47% | 4.29% | 4.58% | 4.83% | 4.98% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок LEO и HYD
Максимальная просадка LEO за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки HYD в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO и HYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEO и HYD
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что LEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.