Сравнение LEO с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LEO и HYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEO и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 0.70% | 9.85% | 6.94% | 0.07% | -24.13% | 4.53% | 5.03% | 24.76% | -12.13% | 9.07% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | -0.34% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, LEO показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции LEO уступали акциям HYD по среднегодовой доходности: 1.36% против 2.06% соответственно.
LEO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 1.36%
HYD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEO vs. HYD — Ранг доходности на риск
LEO
HYD
Сравнение LEO c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEO | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.59 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.73 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 1.76 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEO | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.02 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.16 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между LEO и HYD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEO и HYD
Дивидендная доходность LEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности HYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 4.33% | 4.03% | 3.77% | 4.37% | 5.66% | 4.84% | 4.95% | 4.94% | 5.96% | 5.97% | 6.14% | 6.04% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.38% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок LEO и HYD
Максимальная просадка LEO за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO и HYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEO | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -35.61% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -4.42% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -20.72% | -20.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | -35.61% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -4.40% | -14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -4.34% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.83% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEO и HYD
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что LEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEO | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 2.22% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 2.83% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 5.90% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 6.44% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 12.60% | +1.27% |