PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEO с HYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LEOHYD
Дох-ть с нач. г.11.40%4.92%
Дох-ть за 1 год21.04%11.59%
Дох-ть за 3 года-5.27%-1.87%
Дох-ть за 5 лет-1.31%-0.08%
Дох-ть за 10 лет2.65%3.66%
Коэф-т Шарпа2.232.22
Коэф-т Сортино3.183.25
Коэф-т Омега1.411.45
Коэф-т Кальмара0.600.73
Коэф-т Мартина12.5214.53
Индекс Язвы1.77%0.83%
Дневная вол-ть9.94%5.41%
Макс. просадка-47.35%-35.60%
Текущая просадка-23.29%-6.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LEO и HYD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LEO и HYD

С начала года, LEO показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции LEO уступали акциям HYD по среднегодовой доходности: 2.65% против 3.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.45%
3.08%
LEO
HYD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEO c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEO, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEO, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEO, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEO, с текущим значением в 12.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.52
HYD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 14.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.53

Сравнение коэффициента Шарпа LEO и HYD

Показатель коэффициента Шарпа LEO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYD равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEO и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
2.22
LEO
HYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEO и HYD

Дивидендная доходность LEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности HYD в 4.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEO
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.
3.60%4.37%5.66%4.84%4.95%4.94%5.96%5.97%6.14%6.04%7.11%7.74%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.24%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок LEO и HYD

Максимальная просадка LEO за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки HYD в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO и HYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.29%
-6.73%
LEO
HYD

Волатильность

Сравнение волатильности LEO и HYD

BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что LEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
2.16%
LEO
HYD