Сравнение LEO с HYD
LEO (BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.) is a stock, while HYD (VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF) is Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Over the past 10 years, LEO returned 1.12%/yr vs 2.03%/yr for HYD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEO и HYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LEO показывает доходность 2.32%, а HYD немного ниже – 2.27%. За последние 10 лет акции LEO уступали акциям HYD по среднегодовой доходности: 1.12% против 2.03% соответственно.
LEO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 1.12%
HYD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение доходности по годам LEO и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 2.32% | 9.85% | 6.94% | 0.07% | -24.13% | 4.53% | 5.03% | 24.76% | -12.13% | 9.07% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 2.27% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
Correlation
The correlation between LEO and HYD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2009 г. | 0.30 |
The correlation between LEO and HYD shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEO vs. HYD — Ранг доходности на риск
LEO
HYD
Сравнение LEO c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEO | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.53 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 8.70 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEO | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.02 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок LEO и HYD
Максимальная просадка LEO за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO и HYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEO | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -35.61% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -3.21% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -7.23% | -11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -20.72% | -20.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | -35.61% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -1.90% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -4.32% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.93% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEO и HYD
BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что LEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEO | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 1.14% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 2.98% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 4.02% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 6.45% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 12.60% | +1.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEO и HYD
Дивидендная доходность LEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности HYD в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.25% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 4.51% | 4.03% | 3.77% | 4.37% | 5.66% | 4.84% | 4.95% | 4.94% | 5.96% | 5.97% | 6.14% | 6.04% |
Часто задаваемые вопросы
LEO and HYD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEO has higher volatility (3.03%) compared to HYD (1.14%). In terms of maximum drawdown, LEO dropped -47.35% vs HYD's -35.61%.
HYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEO и HYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор