Сравнение LEO с SO
LEO (BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.) and SO (The Southern Company) are both stocks. LEO operates in Asset Management (Financial Services), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, LEO returned 1.04%/yr vs 10.55%/yr for SO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEO и SO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEO показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции LEO уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 1.04% против 10.55% соответственно.
LEO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- -2.47%
- 10 лет*
- 1.04%
SO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам LEO и SO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 1.84% | 9.85% | 6.94% | 0.07% | -24.13% | 4.53% | 5.03% | 24.76% | -12.13% | 9.07% |
SO The Southern Company | 5.45% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
Correlation
The correlation between LEO and SO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.12 |
The correlation between LEO and SO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEO:
$395.55M
SO:
$102.07B
LEO:
$0.24
SO:
$3.92
LEO:
26.46
SO:
23.08
LEO:
0.02
SO:
1.43
LEO:
7.15
SO:
3.34
LEO:
0.94
SO:
2.75
LEO:
$55.30M
SO:
$30.17B
LEO:
$37.67M
SO:
$13.01B
LEO:
$3.53M
SO:
$14.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEO vs. SO — Ранг доходности на риск
LEO
SO
Сравнение LEO c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEO | SO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.29 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 0.68 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEO | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.27 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.60 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.48 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LEO и SO
Максимальная просадка LEO за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO и SO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEO | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -38.43% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -14.99% | +8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -14.99% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -23.28% | -18.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | -38.43% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.62% | -7.94% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -6.87% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 6.32% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEO и SO
Текущая волатильность для BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. (LEO) составляет 3.73%, в то время как у The Southern Company (SO) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что LEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEO | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.85% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 12.95% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 15.96% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 18.64% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 21.94% | -8.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEO и SO
Дивидендная доходность LEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности SO в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 4.54% | 4.03% | 3.77% | 4.37% | 5.66% | 4.84% | 4.95% | 4.94% | 5.96% | 5.97% | 6.14% | 6.04% |
SO The Southern Company | 3.29% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEO и SO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEO и SO
LEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.26M при выручке в 15.09M, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
LEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.63M при выручке в 15.09M, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
LEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.22M при выручке в 15.09M, что соответствует чистой рентабельности 34.6%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
LEO and SO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SO has higher volatility (5.85%) compared to LEO (3.73%). In terms of maximum drawdown, LEO dropped -47.35% vs SO's -38.43%.
LEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEO и SO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор