Сравнение LEMB с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
LEMB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEMB и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEMB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.40% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 12.84% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LEMB показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
LEMB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 1.04%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и SGOV
LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
LEMB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
LEMB
SGOV
Сравнение LEMB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 20.61 | -18.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 283.87 | -281.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 201.33 | -199.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 411.31 | -409.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 4,618.08 | -4,609.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 20.61 | -18.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 14.12 | -14.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 12.34 | -12.32 |
Корреляция
Корреляция между LEMB и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и SGOV
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.48% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и SGOV
Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEMB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -0.03% | -30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -0.01% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -0.03% | -25.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | 0.00% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | 0.00% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.00% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и SGOV
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEMB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 0.06% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 0.13% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 0.20% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 0.24% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 0.24% | +9.09% |