Сравнение LEMB с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Invesco QQQ (QQQ).
LEMB и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEMB или QQQ.
Основные характеристики
| LEMB | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.08% | 23.99% |
| Дох-ть за 1 год | 5.23% | 36.58% |
| Дох-ть за 3 года | -2.44% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.08% | 21.09% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.77% | 18.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 2.53 | 10.19 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 6.60% | 17.42% |
| Макс. просадка | -28.42% | -82.98% |
| Текущая просадка | -16.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LEMB и QQQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LEMB и QQQ
С начала года, LEMB показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.77% против 18.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и QQQ
LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEMB c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и QQQ
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 1.34% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 6.91% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 2.85% | 2.99% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и QQQ
Максимальная просадка LEMB за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и QQQ
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 1.71%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.