Сравнение LEMB с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
LEMB и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEMB и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEMB и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.40% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 3.10% | 6.40% | -7.49% | 12.49% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, LEMB показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.04% против 18.99% соответственно.
LEMB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 1.04%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и QQQ
LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
LEMB vs. QQQ — Ранг доходности на риск
LEMB
QQQ
Сравнение LEMB c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.07 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.66 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.00 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 7.32 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.07 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.59 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.86 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.38 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между LEMB и QQQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и QQQ
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.48% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и QQQ
Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEMB | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -82.97% | +52.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -12.62% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -35.12% | +9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -35.12% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -7.86% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -32.99% | +20.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 3.44% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и QQQ
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 3.20%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEMB | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 6.61% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 12.82% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 22.70% | -15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 22.38% | -14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 22.25% | -12.92% |