PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с IGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEMB с IGOV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV).

LEMB и IGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и IGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEMB и IGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.85%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.44%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у IGOV с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции LEMB превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: 1.00% против -1.34% соответственно.

LEMB

1 день
0.94%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.44%
1 год
11.60%
3 года*
5.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.00%

IGOV

1 день
1.23%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-2.25%
1 год
5.63%
3 года*
1.37%
5 лет*
-4.22%
10 лет*
-1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

iShares International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT
Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND

Сравнение комиссий LEMB и IGOV

LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IGOV в 0.35%.

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

LEMB vs. IGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBIGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.63

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.98

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.96

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

2.56

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. IGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа IGOV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и IGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBIGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.63

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.43

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.16

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.01

+0.01

Корреляция

Корреляция между LEMB и IGOV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и IGOV

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности IGOV в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.49%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%

Просадки

Сравнение просадок LEMB и IGOV

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и IGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

LEMBIGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-35.88%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-5.70%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-33.17%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-35.88%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-24.72%

+16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-10.89%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.13%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и IGOV

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеют волатильность 3.56% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEMBIGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.63%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

5.29%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

9.04%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

9.88%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

8.58%

+0.75%