PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGOV с BWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGOV с BWX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and BWX (State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF) are both International Government Bonds funds - IGOV tracks the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index while BWX tracks the Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.46%/yr vs -1.39%/yr for BWX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -1.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGOV имеют среднегодовую доходность -1.46%, а акции BWX немного впереди с -1.39%.

IGOV

1 день
0.19%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-1.92%
С начала года
-0.48%
1 год
-0.30%
3 года*
2.35%
5 лет*
-4.28%
10 лет*
-1.46%
Всё время*
0.17%

BWX

1 день
0.14%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
-2.06%
С начала года
-1.41%
1 год
-2.19%
3 года*
1.23%
5 лет*
-4.14%
10 лет*
-1.39%
Всё время*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BWX

State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
$7.02M$8.18M$11.49M

IGOV

iShares International Treasury Bond ETF
$10.69M$16.51M$16.37M

Сравнение доходности по годам IGOV и BWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-0.48%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
BWX
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF		-1.41%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%

Correlation

The correlation between IGOV and BWX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г.

0.84

The correlation between IGOV and BWX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BNDIGOV с PFUIX
Часто сравнивают с BWX:
BWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMFBWX с TLT

Доходность на риск

IGOV vs. BWX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 99
Ранг коэф-та Мартина
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGOV c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGOVBWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.30

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
-0.37

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.96

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.34

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.67

+0.57

IGOV vs. BWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа BWX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGOV и BWX

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и BWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGOVBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-34.05%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-6.53%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-10.22%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

-30.36%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-34.05%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.99%

-23.59%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-10.18%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.28%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и BWX

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX) имеют волатильность 1.94% и 1.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGOVBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.94%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

5.94%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

7.39%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

9.73%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

8.65%

-0.06%

Сравнение комиссий IGOV и BWX

И IGOV, и BWX имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и BWX

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности BWX в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF		2.38%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.42%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IGOV and BWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BWX has higher volatility (1.94%) compared to IGOV (1.94%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs BWX's -34.05%.

On 10-year performance, BWX leads with -1.39% vs -1.46% for IGOV. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BWX has performed better with a -1.39% return vs -1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGOV and BWX have the same expense ratio: 0.35% per year.

BWX has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.42% for IGOV.

IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while BWX tracks Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.

IGOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGOV и BWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор