PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGOV с BWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGOV с BWX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both International Government Bonds funds - IGOV tracks the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index while BWX tracks the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.49%/yr vs -1.44%/yr for BWX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -3.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGOV имеют среднегодовую доходность -1.49%, а акции BWX немного впереди с -1.44%.

IGOV

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
-1.61%
С начала года
-1.95%
1 год
-1.79%
3 года*
0.93%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-1.49%

BWX

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
-2.15%
С начала года
-3.06%
1 год
-3.80%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-4.43%
10 лет*
-1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGOV и BWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.95%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-3.06%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%

Correlation

The correlation between IGOV and BWX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г.

0.84

The correlation between IGOV and BWX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BNDIGOV с PFUIX
Часто сравнивают с BWX:
BWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMFBWX с TLT

Доходность на риск

IGOV vs. BWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 66
Ранг коэф-та Мартина
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGOVBWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-0.50

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
-0.67

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.92

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.62

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

-1.26

+0.59

IGOV vs. BWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа BWX равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGOV и BWX

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и BWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGOVBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-34.05%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-6.14%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-10.22%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-30.78%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-34.05%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-24.87%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-10.13%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.03%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и BWX

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеют волатильность 1.83% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGOVBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.76%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

6.03%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

7.62%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

9.71%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

8.66%

-0.07%

Сравнение комиссий IGOV и BWX

И IGOV, и BWX имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и BWX

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности BWX в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.42%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.44%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IGOV and BWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGOV has higher volatility (1.83%) compared to BWX (1.76%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs BWX's -34.05%.

On 10-year performance, BWX leads with -1.44% vs -1.49% for IGOV. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BWX has performed better with a -1.44% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGOV and BWX have the same expense ratio: 0.35% per year.

BWX has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.44% for IGOV.

IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). They also come from different issuers: iShares and State Street.

IGOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGOV и BWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор