PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGOV с BWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGOV с BWX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX).

IGOV и BWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGOV или BWX.

Корреляция

Корреляция между IGOV и BWX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGOV:

0.59

BWX:

0.61

Коэф-т Сортино

IGOV:

0.83

BWX:

0.88

Коэф-т Омега

IGOV:

1.10

BWX:

1.10

Коэф-т Кальмара

IGOV:

0.16

BWX:

0.17

Коэф-т Мартина

IGOV:

1.10

BWX:

1.04

Индекс Язвы

IGOV:

4.62%

BWX:

4.78%

Дневная вол-ть

IGOV:

9.67%

BWX:

9.16%

Макс. просадка

IGOV:

-35.88%

BWX:

-34.00%

Текущая просадка

IGOV:

-25.37%

BWX:

-23.04%

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям BWX по среднегодовой доходности: -0.71% против -0.47% соответственно.

IGOV

С начала года

7.44%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

5.06%

1 год

5.67%

3 года

-0.97%

5 лет

-3.52%

10 лет

-0.71%

BWX

С начала года

6.83%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

5.17%

1 год

5.58%

3 года

-0.41%

5 лет

-2.91%

10 лет

-0.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IGOV и BWX

И IGOV, и BWX имеют комиссию равную 0.35%.

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGOV и BWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг риск-скорректированной доходности IGOV, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGOV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
BWX
Ранг риск-скорректированной доходности BWX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGOV c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и BWX

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BWX в 1.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		0.55%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.22%1.28%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		1.89%1.99%1.62%1.23%1.00%0.95%1.16%1.17%0.46%0.00%0.00%1.77%

Просадки

Сравнение просадок IGOV и BWX

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки BWX в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и BWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и BWX

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...