Сравнение IGOV с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IGOV и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGOV или BND.
Основные характеристики
IGOV | BND | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -3.68% | -0.56% |
Дох-ть за 1 год | -1.46% | 2.53% |
Дох-ть за 3 года | -8.63% | -2.48% |
Дох-ть за 5 лет | -3.95% | 0.33% |
Дох-ть за 10 лет | -2.23% | 1.50% |
Коэф-т Шарпа | -0.10 | 0.35 |
Дневная вол-ть | 9.38% | 6.69% |
Макс. просадка | -35.88% | -18.84% |
Current Drawdown | -28.45% | -11.09% |
Корреляция
Корреляция между IGOV и BND составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и BND
С начала года, IGOV показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -2.23% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий IGOV и BND
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGOV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares International Treasury Bond ETF | -0.10 | ||||
Vanguard Total Bond Market ETF | 0.35 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и BND
IGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares International Treasury Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.22% | 1.28% | 1.32% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.22% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IGOV и BND
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IGOV и BND
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и BND
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.