Сравнение IGOV с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IGOV и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGOV или BND.
Основные характеристики
| IGOV | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.98% | 1.55% |
| Дох-ть за 1 год | 2.08% | 6.48% |
| Дох-ть за 3 года | -7.91% | -2.22% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.59% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.92% | 1.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.45 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 0.52 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 4.76% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 8.88% | 5.68% |
| Макс. просадка | -35.88% | -18.84% |
| Текущая просадка | -29.42% | -9.21% |
Корреляция
Корреляция между IGOV и BND составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и BND
С начала года, IGOV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -1.92% против 1.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGOV и BND
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGOV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и BND
IGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.22% | 1.28% | 1.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IGOV и BND
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и BND
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.