Сравнение IGOV с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IGOV и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGOV и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.19% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -1.31% против 1.68% соответственно.
IGOV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- -1.31%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGOV и BND
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
IGOV vs. BND — Ранг доходности на риск
IGOV
BND
Сравнение IGOV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGOV | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.93 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.75 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 4.78 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGOV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.93 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.04 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.30 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.59 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между IGOV и BND составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и BND
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок IGOV и BND
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGOV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -18.58% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -2.44% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -17.91% | -15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -18.58% | -17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -2.54% | -21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -3.07% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.90% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и BND
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGOV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 1.63% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 2.52% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 4.30% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 6.00% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.58% | 5.52% | +3.06% |