PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGOV с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IGOVBND
Дох-ть с нач. г.-3.68%-0.56%
Дох-ть за 1 год-1.46%2.53%
Дох-ть за 3 года-8.63%-2.48%
Дох-ть за 5 лет-3.95%0.33%
Дох-ть за 10 лет-2.23%1.50%
Коэф-т Шарпа-0.100.35
Дневная вол-ть9.38%6.69%
Макс. просадка-35.88%-18.84%
Current Drawdown-28.45%-11.09%

Корреляция

0.42
-1.001.00

Корреляция между IGOV и BND составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и BND

С начала года, IGOV показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -2.23% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.40%
45.84%
IGOV
BND

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares International Treasury Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий IGOV и BND

IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGOV c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-0.10
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.35

Сравнение коэффициента Шарпа IGOV и BND

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 0.35. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IGOV и BND.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.80OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.10
0.35
IGOV
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и BND

IGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.00%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.22%1.28%1.32%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.22%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок IGOV и BND

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IGOV и BND


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-28.45%
-11.09%
IGOV
BND

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и BND

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.74%
1.24%
IGOV
BND