PortfoliosLab logo
Сравнение IGOV с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGOV и BND составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности IGOV и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14%
52.77%
IGOV
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGOV:

0.93

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

IGOV:

1.47

BND:

1.93

Коэф-т Омега

IGOV:

1.17

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

IGOV:

0.27

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

IGOV:

1.90

BND:

3.43

Индекс Язвы

IGOV:

4.59%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

IGOV:

9.38%

BND:

5.31%

Макс. просадка

IGOV:

-35.88%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

IGOV:

-24.42%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -0.83% против 1.43% соответственно.


IGOV

С начала года

8.82%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

4.71%

1 год

9.51%

5 лет

-2.96%

10 лет

-0.83%

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.62%

5 лет

-0.84%

10 лет

1.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGOV и BND

IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


График комиссии IGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGOV: 0.35%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGOV и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGOV
Ранг риск-скорректированной доходности IGOV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGOV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGOV c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGOV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGOV: 0.93
BND: 1.33
Коэффициент Сортино IGOV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGOV: 1.47
BND: 1.93
Коэффициент Омега IGOV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGOV: 1.17
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара IGOV, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGOV: 0.27
BND: 0.52
Коэффициент Мартина IGOV, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGOV: 1.90
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
1.33
IGOV
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и BND

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.54%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.22%1.28%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок IGOV и BND

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.42%
-6.87%
IGOV
BND

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и BND

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.05%
2.19%
IGOV
BND