Сравнение IGOV с AGG
IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.48%/yr vs 1.59%/yr for AGG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: -1.48% против 1.59% соответственно.
IGOV
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.51%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- -1.48%
AGG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение доходности по годам IGOV и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.66% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.96% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between IGOV and AGG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г. | 0.46 |
Over the past year, IGOV and AGG have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGOV vs. AGG — Ранг доходности на риск
IGOV
AGG
Сравнение IGOV c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGOV | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.60 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 4.61 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGOV и AGG
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGOV | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -18.43% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -2.76% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -6.11% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -17.82% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -18.43% | -17.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -1.45% | -23.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -2.71% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.96% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и AGG
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGOV | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.19% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 2.87% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 3.84% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 6.10% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 5.41% | +3.19% |
Сравнение комиссий IGOV и AGG
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и AGG
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности AGG в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.96% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
IGOV and AGG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGOV has higher volatility (2.30%) compared to AGG (1.19%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs AGG's -18.43%.
On 10-year performance, AGG leads with 1.59% vs -1.48% for IGOV. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGG has performed better with a 1.59% return vs -1.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for IGOV.
AGG has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.43% for IGOV.
IGOV is categorized as International Government Bonds, while AGG is Total Bond Market. IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.03% for AGG.
AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGOV и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор