PortfoliosLab logo
Сравнение IGOV с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGOV и VCIT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IGOV и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.56%
87.73%
IGOV
VCIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGOV:

0.93

VCIT:

1.50

Коэф-т Сортино

IGOV:

1.47

VCIT:

2.17

Коэф-т Омега

IGOV:

1.17

VCIT:

1.27

Коэф-т Кальмара

IGOV:

0.27

VCIT:

0.79

Коэф-т Мартина

IGOV:

1.90

VCIT:

5.01

Индекс Язвы

IGOV:

4.59%

VCIT:

1.68%

Дневная вол-ть

IGOV:

9.38%

VCIT:

5.58%

Макс. просадка

IGOV:

-35.88%

VCIT:

-20.56%

Текущая просадка

IGOV:

-24.42%

VCIT:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: -0.83% против 2.69% соответственно.


IGOV

С начала года

8.82%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

4.71%

1 год

9.51%

5 лет

-2.96%

10 лет

-0.83%

VCIT

С начала года

2.67%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

2.02%

1 год

8.95%

5 лет

1.25%

10 лет

2.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGOV и VCIT

IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.


График комиссии IGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGOV: 0.35%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGOV и VCIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGOV
Ранг риск-скорректированной доходности IGOV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGOV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VCIT
Ранг риск-скорректированной доходности VCIT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGOV c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGOV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGOV: 0.93
VCIT: 1.50
Коэффициент Сортино IGOV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGOV: 1.47
VCIT: 2.17
Коэффициент Омега IGOV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGOV: 1.17
VCIT: 1.27
Коэффициент Кальмара IGOV, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGOV: 0.27
VCIT: 0.79
Коэффициент Мартина IGOV, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGOV: 1.90
VCIT: 5.01

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
1.50
IGOV
VCIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и VCIT

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VCIT в 4.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.54%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.22%1.28%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.45%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%

Просадки

Сравнение просадок IGOV и VCIT

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.42%
-2.65%
IGOV
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и VCIT

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.05%
2.83%
IGOV
VCIT