Сравнение IGOV с VCIT
IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.46%/yr vs 2.73%/yr for VCIT. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: -1.46% против 2.73% соответственно.
IGOV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- -1.92%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- -4.28%
- 10 лет*
- -1.46%
- Всё время*
- 0.17%
VCIT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 4.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.69M | $16.51M | $16.37M | |
| $706.93M | $656.59M | $717.50M |
Сравнение доходности по годам IGOV и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -0.48% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.06% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Correlation
The correlation between IGOV and VCIT is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.49 |
Over the past year, IGOV and VCIT have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGOV vs. VCIT — Ранг доходности на риск
IGOV
VCIT
Сравнение IGOV c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGOV | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.95 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 2.63 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGOV и VCIT
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGOV | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -20.56% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -2.96% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -5.29% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.53% | -20.36% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -20.56% | -15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -1.47% | -22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -3.14% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.07% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и VCIT
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGOV | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.14% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.25% | 3.34% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 4.05% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 6.63% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 6.28% | +2.31% |
Сравнение комиссий IGOV и VCIT
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и VCIT
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VCIT в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.42% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.86% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
IGOV and VCIT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGOV has higher volatility (1.94%) compared to VCIT (1.14%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs VCIT's -20.56%.
On 10-year performance, VCIT leads with 2.73% vs -1.46% for IGOV. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VCIT has performed better with a 2.73% return vs -1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for IGOV.
VCIT has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 1.42% for IGOV.
IGOV is categorized as International Government Bonds, while VCIT is Corporate Bonds. IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.03% for VCIT.
VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGOV и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор