PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGOV с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGOV с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

IGOV и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGOV и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.19%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: -1.31% против 3.08% соответственно.

IGOV

1 день
0.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-2.10%
1 год
5.60%
3 года*
1.45%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
-1.31%

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BNDIGOV с SCHD
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий IGOV и VCIT

IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGOV vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGOVVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.24

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.73

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.08

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

7.27

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGOV vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGOVVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.24

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.22

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.49

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.76

-0.74

Корреляция

Корреляция между IGOV и VCIT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и VCIT

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок IGOV и VCIT

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGOVVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-20.56%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-2.99%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-20.56%

-12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-20.56%

-15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

-1.84%

-22.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-3.18%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.86%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и VCIT

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGOVVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.08%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

2.84%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

4.85%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

6.60%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

6.27%

+2.31%