PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGOV с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGOV с VCIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IGOV is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGOV returned -1.38%/yr vs 2.93%/yr for VCIT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IGOV charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности IGOV и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: -1.38% против 2.93% соответственно.

IGOV

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.39%
1 год
0.56%
3 года*
2.56%
5 лет*
-4.47%
10 лет*
-1.38%

VCIT

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.13%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGOV и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-0.50%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.18%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between IGOV and VCIT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.48

Over the past year, IGOV and VCIT have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Treasury Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BNDIGOV с PFUIX
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

IGOV vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 99
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGOVVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.50

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
2.22

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

2.08

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

6.95

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGOV vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGOVVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.50

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.19

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.47

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.75

-0.74

Просадки

Сравнение просадок IGOV и VCIT

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGOVVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-20.56%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-2.96%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-6.11%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-20.56%

-12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-20.56%

-15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.01%

-1.36%

-22.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-3.16%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.88%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и VCIT

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGOVVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.38%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

3.06%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

4.10%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

6.61%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

6.28%

+2.31%

Сравнение комиссий IGOV и VCIT

IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и VCIT

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.42%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

IGOV and VCIT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGOV has higher volatility (2.80%) compared to VCIT (1.38%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs VCIT's -20.56%.

On 10-year performance, VCIT leads with 2.93% vs -1.38% for IGOV. On fees, VCIT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCIT has performed better with a 2.93% return vs -1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for IGOV.

VCIT has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 1.42% for IGOV.

IGOV is categorized as International Government Bonds, while VCIT is Corporate Bonds. IGOV tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US, while VCIT tracks Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.04% for VCIT.

VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGOV и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор