Сравнение IGOV с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
IGOV и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGOV или VCIT.
Основные характеристики
| IGOV | VCIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.98% | 3.22% |
| Дох-ть за 1 год | 2.08% | 9.22% |
| Дох-ть за 3 года | -7.91% | -0.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.59% | 0.98% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.92% | 2.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.45 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 0.52 | 7.10 |
| Индекс Язвы | 4.76% | 1.40% |
| Дневная вол-ть | 8.88% | 5.66% |
| Макс. просадка | -35.88% | -20.56% |
| Текущая просадка | -29.42% | -5.16% |
Корреляция
Корреляция между IGOV и VCIT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и VCIT
С начала года, IGOV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции IGOV уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: -1.92% против 2.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGOV и VCIT
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGOV c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и VCIT
IGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.22% | 1.28% | 1.32% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.30% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGOV и VCIT
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и VCIT
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.